相关带干扰风险模型的破产概率

本文引进了含相关类带干扰经典风险过程, 研究类之间的相关性对破产概率的影响, 主要研究类之间的相关性对其Lundberg指数的大小关系的影响.     

稀疏过程在保险公司破产问题中的应用

本文讨论适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程 ,其中保单到达服从Poisson过程 ,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的 p -稀疏过程。对此模型给出了破产概率的上界并对该上界进行了随机模拟 ,同时把所得结果与经典情形进行比较     

一类带干扰风险模型的推广

In this paper, the cLassicaL risk process perturbed by diffusion is genera]ized by alLowing for “size fluctuation“ and the rtl[n probabiLity for this new model is dlscussed.     

一类Cox风险过程中的三联分布(英文)

本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.     

稀疏风险模型的期望折扣罚金函数

本文考虑了一类风险模型,其中保费到达过程是一个参数为$\lambda>0$的Poisson过程,而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下,我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程,积分--微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时,我们使用积分--微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式.     

带干扰风险模型中破产概率的Feller表示及可微性

给出带干扰风险模型中破产概率的Ｆｅｌｌｅｒ表示，并证明带干扰风险模型的破产概率的二次连续可微性。     

常利率下带干扰负风险和模型的破产概率

本文考虑了常利率下带干扰负风险和模型的破产模型,给出了积分和积分-微分方程,并当理赔量为指数分布时给出了破产概率的具体表达式.     

常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型

该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.     

相关负风险和模型的破产概率

本文考虑负风险和模型，研究类之间的相关性对破产概率的影响，并把相关与独立时两种情形的结果进行比较，当“理赔量”(这里理赔意味着收入)均为指数变量或指数变量与Γ(2，β)变量时给出数值比较．     

违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价

本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.