基于GARCH模型的人民币汇率波动规律研究

自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂.鉴于GARCH模型能够较好地拟合汇率时间序列的尖峰厚尾特征,本文采集了2003～2007年之间的1069个美元兑人民币汇率日值,应用GARCH模型进行分析,证实了我国外汇市场确实存在ARCH效应,且GARCH模型能够较好地拟合汇改后的人民币汇率数据.     

北京市制造业优先发展产业的选择分析

制造业作为国民经济的物质基础和产业主体,不仅是经济高速增长的发动机和产业结构优化的推动力,同时也是解决就业的重要产业。本文将综合评估模型应用于北京市制造业优先发展产业的选择,并对北京市应优先发展的产业进行了研究和分析。     

Markov链在企业坏账预测中的应用

从随机过程的角度,依据企业应收账款的实际情况,运用M arkov链的理论和方法,构建企业应收账款发生坏账的预测模型,并运用该模型对该企业应收账款中未来可能发生坏账的金额和时间进行预测。