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2006年	1篇
2004年	1篇

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在本文中, 我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率\bd 在此风险模型中, 保险公司的剩余资本被用于进行风险投资\bd 我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式, 从而将Tang和Tsitsiashvili (2003)近期的一个结果推广到了无限时间的场合. 相似文献

平稳更新模型下生存概率的一个局部等价式 总被引：11，自引：0，他引：11

将唐启鹤在索赔额为重尾分布场合建立的关于Cramér-Lundberg模型生存概率的局部等价公式推广到平稳更新场合. 相似文献