g-期望的分布不变性

当g-期望具有分布不变性时,给出了g所满足的充要条件.并证明了当且仅当g为零时,g-期望其有分布不变性.     

股票债券市场中一般的随机规划问题

本文讨论了股票债券市场中一类具有停时的随机规划问题，给出了投资者在股票债券市场中的最优投资消费决策和投资消费的最优停止时刻的计算方法．     

一般的非线性数学期望—g—期望

彭实戈利用倒向随机微分方程引入了平方可积随机变量的非线性数学期望－ｇ－期望,本文扩张了ｇ－期望的定义空间。     

G-Brown运动的Strassen定理及Lévy连续模定理的统一形式

Brown运动情形下的Strassen定理和Lévy's连续模定理在概率论中起着重要的作用,Muller在1981年给出了它们的统一形式.本文将Strassen定理和Lévy连续模定理推广到了G-Brown运动情形.该定理可以看作是关于G-Brown运动的Strassen定理和Lévy连续模定理的统一体.     

关于倒向随机微分方程生成元惟一性的一个结果

在本文中,在假定倒向随机微分方程的标准参数满足较弱条件的前提下,我们证明了倒向随机微分方程的生成元由相对应的倒向随机微分方程的终端条件所得到的初始值惟一决定.这个结果从另一方面也论证和推广了Peng的推测.     

最小数学期望与倒向随机微分方程

本文讨论了如何用倒向随机微分方程(BSDE)来计算一类最小数学期望；证明了对Brown运动，最小数学期望算子仍然保留了数学期望算子的某些性质，指出了最小数学期望算子与数学期望算子的某些不同之处。