具有随机生存域的随机场

本文研究具有随机开参数集的随机场构造,获得了具有已知有穷维分布的随机场存在和唯一性条件。     

函数π(x;α,β)的单调性

在文章中，我们对Gerber(1992)所提出的与函数π（x;α,β)相关的单调性问题给出了一个分析的证明。     

修正的FH利率期限结构模型

本文证明了在B.Flesaker和L.Hughston利率期限模型中的鞅性要求可以去掉，此外其模型构造方法可以推广到更一般情形，即从一个参考资产和一个市场风险价格构造利率期限结构。我们由此给出利率衍生证券的更一般定价公式。     

半环上集函数的可列可加性

本文讨论半环上有限可加测度的可列可加性,得到一上连续有限可加测度成为可列可加的充要条件.此外还给出了[1]中一个基本结果的反例.     

Bessel过程的位势及有关问题

<正> R~+=[0,+∞)上的连续保守扩散称为具有指数 v 的 Bessel 过程(简称 BE~v 或BE),如其无穷小生成在 C~2(0,+∞)(二次连续可微函数全体)上重合于微分算子     

随机限制市场中的最优溢价

本文讨论不定权益在一簇辅助市场中的上确界的到达性 ,该问题与限制市场中不定权益的对冲问题密切相关     

LOWER HEDGING OF CONTINGENT CLAIMS IN RANDOMLY CONSTRAINED MARKETS

This article studies European contingent claims in a randomly constrained market and derives their lower-hedging costs by means of a family of auxiliary risk premiums.