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基于我国股指期货的真实数据,灵活运用参数VaR模型,蒙特卡罗方法和Copula技术,给出了SPAN系统应用在中国股指期货保证金上的详细步骤以及具有中国特色的参数设置方法,解决了股指期货推出初期SPAN系统中有关参数设置问题这一技术障碍.实证结果显示,我国股指期货合约所需保证金均低于当前国内股指期货保证金水平,应该改进保证金模式、降低保证金水平.  相似文献   
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