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1973年 Black- Scholes公式的出现极大推动衍生证券的发展 ,该公式的不足是假设影响标的资产价格波动的扩散系数为常数 ;80年代后期的 SV模型是针对该问题的离散统计模型。本文在两者的基础上讨论SV模型和 Black- Scholes公式结合。在讨论一般化衍生证券定价的基础上 ,通过 SV模型的连续化 ,构造一个2维随机微分方程 ,最后讨论了一种可以接受的数值计算方法 相似文献
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原始Black-Scholes公式中扩散系数σt被视为常数，无法表现金融数据收益率厚尾和波动聚类的统计特征，本文尝试用有限状态Q过程描述扩散系数σt，理论和实证的结果都优于原始Black-Scholes公式．解决问题的核心是有限状态Q过程积分分布的近似计算和相应的统计问题． 相似文献
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