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基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为一种新型的分析工具,不仅可以刻画基金和风格指数之间的相关结构,还能描述它们之间相关性的动态变化情况.首先对时变相关Copula模型的理论基础及建模步骤进行了详细阐述,然后随机选取几只市场综合排名靠前的基金,通过实证研究给出模型的参数估计结果,最后重点解释基金的投资风格划分依据. 相似文献
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首先介绍了多元随机变量和的边界,以及由此导出的VaR边界,然后全面总结了有关Copula下界的公式,而Copula下界及其对偶函数分别构成计算VaR边界的依据.最后根据VaR边界的数值算法,针对不同的Copula下界,分多种情景详细分析了VaR的边界范围.关于上证指数和深成指数收益率序列的实证分析发现.Spearman相关系数和正象限相依对VaR界的收窄作用最强. 相似文献
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