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林汉燕 《数学的实践与认识》2018,(18)
在分数Black-Scholes模型下,应用两点Geske-Johnson定价法推导连续支付红利为常数的美式看跌期权的近似公式.首先假定期权没有提前实施,其价格为对应欧式看跌期权的价格;再将期权的实施时刻指定为两个时刻,通过中性风险定价法推导价格公式,然后利用两点Geske-Johnson定价法得到美式看跌期权价格的近似公式.最后给出一个数值算例,结果显示Hurst参数和到期日对价格的影响. 相似文献
2.
林汉燕 《数学的实践与认识》2018,(16)
在标的资产服从分数布朗运动模型的条件下,研究美式两值现金或无值看涨期权的定价问题.将定价问题分解为一个对应永久美式期权的价格和一个Cauchy问题的解,得到定价公式. 相似文献
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4.
抓好概念教学的三个环节提高教学质量 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了如何抓好概念教学的三个环节-引入、形成、巩固,提高课堂教学质量。 相似文献
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