带有区间型三角模糊数的多目标规划模型算法

给出了模糊多目标线性规划模型的一种有效算法,其中目标函数和约束条件中的系数都是区间型三角模糊数.首先,通过引入区间型三角模糊数的截集,将模糊多目标函数转化成单目标函数.其次,引入用于比较两个三角模糊数的强占优可能性准则,将模型中的模糊约束条件转化为经典不等式组.然后,利用Matlab软件编程求解转化的经典单目标线性规划...     

影响阻尼牛顿法收敛性的两个重要参数

对阻尼牛顿算法作了适当的改进,证明了新算法的收敛性.基于新算法,运用计算机代数系统Matlab,研究了迭代次数k,参数对(μ,λ)与初值x0三者间的依赖关系,研究了病态问题在新算法下趋于稳定的渐变(瞬变)过程.数值结果表明:(1)阻尼牛顿迭代中,参数对(μ,λ)与迭代次数k间存在特有的非线性关系;(2)适当的参数对(μ,λ)与阻尼因子α的共同作用能够在迭代中大幅度地降低病态问题的Jacobi阵的条件数,使病态问题逐渐趋于稳定,从而改变原问题的收敛性与收敛速度.     

模糊推理系统的鲁棒性

主要讨论模糊推理系统的鲁棒性. 给出基于逻辑等价度量的模糊集扰动的定义,讨论模糊集扰动与模糊连接词及蕴涵算子扰动之间的关系,针对若干特殊的模糊连接词及蕴涵算子的扰动情形,给出模糊推理系统的扰动的最佳结果.     

基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析

采用模糊数处理不确定性信息．以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型．在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值．基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型．利用Matlab编程可解得其最优解．最后通过实例分析...     

模糊数在投资组合优化中的应用研究及实证分析

采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程可解得其最优解.最后通过实例分析,验证该模型的可行性.