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股权分置改革是中国股票市场的一场革命及重要的金融事件,它能够推动资本市场的改革,选取了两个具有代表性已实施股权分置改革的集团公司:上海汽车和宝利来.分别对两个集团公司在股改事件窗中的股票收益序列建立了合适的GARCH类模型.通过模型的实证结果得出股改后上海汽车和宝利来的收益水平均有很大的提高,而且股票价格波动对信息的反应更加灵敏,我国股票市场有效化程度显著提高. 相似文献
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