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1.
考虑随机系数自回归模型Y
t =Φ
ty
t-1+ u
t,其中 Φ
t为随机系数,u
t为随机误差。在允许Φ
t与u
t相依以及Eu
t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性。最后通过数值模拟,说明
自加权估计的稳健和有效性。
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2.
考虑随机系数自回归模型Y
t =Φ
ty
t-1+ u
t,其中 Φ
t为随机系数,u
t为随机误差。在允许Φ
t与u
t相依以及Eu
t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性。最后通过数值模拟,说明
自加权估计的稳健和有效性。
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