基于CAR模型国内A股市场反应不足的实证分析

主要关注的主体异象为反应不足,在已有的HS模型基础上,对我国IPO改革背景下的证券市场投资策略进行了实证研究.实证过程中主要采用了市场调整模型计算累计超额收益率,并根据样本条件划分适当的形成期和检验期.在此基础上,以经典的"赢者组合"和"输者组合"方法对实证数据进行分析,最终发现A股市场中存在反应不足的金融异象.     

常数磁场中薛定谔算子的黎斯平均的L2有界性估计

为了研究常数磁场下的薛定谔算子的黎斯平均L2有界性问题,本文在Stein研究的Fowrier变换的工作基础上,通过研究Mpf（x）,得到所要的估计.     

Rough multiple singular integrals along hypersurfaces

In this paper, the authors study the mapping properties of singular integrals on product domains with kernels in L(log+L)ε(Sm-1 × Sn-1) (ε = 1 or 2) supported by hyper-surfaces. The Lp bounds for such singular integral operators as well as the related Marcinkiewicz integral operators are established, provided that the lower dimensional maximal function is bounded on Lq(R3) for all q > 1. The condition on the integral kernels is known to be optimal.     

分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价

本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下,在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的上限型买权的定价问题.