一类聚合风险模型

本文提出了一类聚合风险模型--INARCR.研究了相关结构及性质;给出了总理赔量的极小值及拐点的条件和聚合风险模型的中心极限;余额过程中调节系数的系列性质.最后给出了周期d=2时聚合风险模型参数的矩估计.     

一类季节性整值复合自回归模型-SINCAR

本提出一类季节性整值复合自回归模型-SINCAR，通过升维的方法能将-SINCAR变为多维平稳序列，且给出收益序列的极值，凹凸性条件，对周期为3的AINCAR模型中的参数进行了估计。     

一类多维非线性拟抛物方程的初边值问题

本文将二阶线性椭圆方程的已知结果与压缩映像原理结合研究任意维数的非线性拟抛物方程的初边值问题，讨论了解的光滑性渐近性质与ｂｌｏｗ－ｕｐ，推广了很多已知结果。