苯并三氮唑及其羧酸酯衍生物对铜缓蚀机理的分子动力学模拟研究

用分子动力学(MD)方法, 模拟计算了5种铜缓蚀剂[苯并三氮唑(BTA)、苯并三氮唑-5-羧酸甲酯(MBTC)、苯并三氮唑-5-羧酸丁酯(BBTC)、苯并三氮唑-5-羧酸己酯(HBTC)、苯并三氮唑-5-羧酸辛酯(OBTC)]与Cu₂O晶体的相互作用. 结果发现, 中性条件下缓蚀剂分子与Cu₂O晶体的结合能均大于酸性条件下的数值, 但两种条件下结合能的大小排序均为OBTC＞HBTC＞BBTC＞MBTC＞BTA. 对体系各种相互作用以及对关联函数g(r)的分析表明, 体系结合能主要由库仑作用提供, Cu₂O晶体中的Cu原子与缓蚀剂分子中的N原子之间形成了配位键. 在与Cu₂O(001)晶面结合过程中, BTA及其衍生物分子发生了扭曲变形, 但形变能远小于体系的非键相互作用能.     

Synthesis and Crystal Structure of a Novel Zinc Complex [Zn(OH_2)(HDPA)_2]·3H_2O

1INTRODUCTION In recent years,dicarboxylic acids have been wide-ly used as poly-dentate ligands involved in various metal chelation reactions to form transition or rare earth metal complexes with interesting properties in material science[1~3]and biological systems[4~7].For example,Kim,Y.and his coworkers focus on the syn-theses of copper(II)complexes containing ligands of malonate and pyrazine to study their electronic con-ductivity and magnetic property[8].The importance of Tr(II)/dic…     

最弱受约束电子势模型下PbⅡ离子Rydberg态能级研究

在最弱受约束电子势模型理论框架下,通过对最弱受约束电子的识别,将Martin关于单价原子量子亏损的公式推广到了多价原子(离子)系统.本文依此计算了PbⅡ离子的几个Rydberg系列能级,结果与实验值符合较好.     

低温液体管路输送中几个问题的分析

对低温液体传输过程中气体置换、预冷过程、竖直管道中间歇泉现象、盲支管填充时和阀门开启时的不稳定现象作了较详细分析,指出了其可能造成的危害,并提出了相应的解决方法。     

四个对苯酚四唑硫酮金属(II)配合物的合成和晶体结构

四唑酸(–CN4H)与羧酸(–COOH)具有相似的酸性。对苯酚四唑硫酮(H2L)可以作为单齿(–S或–N)或双齿(–N, N或–N, S)配体与金属离子配位形成配位化合物。合成了4个以H2L为配体的金属(II)配合物：Co(HL)2(Py)2(H2O)2 (1), [Mn(HL)2(H2O)4]·2H2O (2), Mn(HL)2(Phen)2 (3), and [Zn(HL)2(Phen)2]·0.5H2O·1.5CH3OH (4),并用X−射线单晶衍射法测定了晶体结构。晶体结构分析表明,在这些配合物中所有的中心金属原子均呈现六配位的八面体构型。在配合物1和2中,HL–配体以氧原子与中心金属原子配位,而在配合物3和4中HL–配体则以硫原子与中心金属原子配位。     

我国认股权证价格偏误的实证研究——以中化CWB1为例

我国权证市场是一个新兴市场,权证市场价格与理论价格长期存在较大偏离.本文以中化CWB1为例,首先运用修正的Black-Scholes公式计算权证的理论价格,证明权证价格偏误的存在主要不来源于模型设定误差,而是与标的股票价格相关.再运用计量经济学的方法讨论权证价格偏误和标的股票价格的协整关系,并建立误差修正模型以定量地描述二者之间的短期波动关系.最后从理论上分析我国权证市场的发展现状和导致价格偏误的深层次原因.     

U—统计计量投影残差的指数收敛速度及其应用

本文研究了一样本Ｕ－统计量投影残差的收敛速度，在核函数有界及某种意义下的指数型有界时，本文得到了一些指数收敛速度，最后，利为上述结果的应用，本文还研究了刻度参数的变点问题。     

Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析

本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算。     

随机期度与利率反向变动关系的初步研究

本文介绍了随机利率下相应的期度—随机期度的定义及其性质.对常见的随机利率模型Vasciek 模型和CIR模型,证明了随机期度与随机利率之间存在着反向的变动关系,从而辅证了随机期度定义的合理性.     

两种路径依赖重置期权的设计与定价

本文在标准的Black—Scholes框架下，设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题，得到了价格的解析表达式。