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提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计. 相似文献
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CEV和B&P作用下带交易费的亚式期权定价模型 总被引:1,自引:0,他引:1
基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场. 相似文献
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研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下,股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题.首先,讨论了二叉树法下参数确定的两种方法;然后,给出该模型下回望期权在有效期内标的股票最大值的确定法;最后,通过一个例子验证该方法的有效性.该研究拓广了期权定价的应用范围,具有一定的理论与实际意义. 相似文献
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