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本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在“厚尾”和“波动聚集”现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析.并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。 相似文献
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