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1.
证券组合选择的有效子集   总被引:19,自引:2,他引:17  
本文引进证券组合选择的有效子集概念。有效子集可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿。本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件。在理论上,这是一条新的k-基金分离定理;在实际应用上,这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量。  相似文献
2.
幂型支付的欧式期权定价公式   总被引:16,自引:6,他引:10  
在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上封顶与下保底(幂型)欧式看涨期权的定价.  相似文献
3.
一种证券组合的投资选择模型   总被引:11,自引:3,他引:8  
在分析Markowitz模型及其发展的基础上提出了一种新的证券组合选择模型,与Markowitz模型相比更容易实践。  相似文献
4.
基于灰色理论的股市GM(1,1)预测模型   总被引:10,自引:0,他引:10  
将GM(1,1)灰色预测模型应用于股价的预测,并且对其它的技术分析方法作了有益的补充.  相似文献
5.
不允许卖空证券组合选择的有效子集   总被引:9,自引:0,他引:9  
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowits有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。  相似文献
6.
非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式   总被引:8,自引:1,他引:7  
用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 .  相似文献
7.
证券集的组合前沿分类与有效子集   总被引:8,自引:0,他引:8  
杨杰  史树中 《经济数学》2001,18(1):8-18
本文通过引入证券价格 ,讨论一般证券集组合前沿的分类 ,并据此直接证明判定某个证券子集是全集的有效子集的一个充要条件  相似文献
8.
ARIMA模型与ARCH模型在香港股指预测方面的应用比较   总被引:7,自引:0,他引:7  
由于香港金融市场易受政治或投机等因素的影响而使股价波动呈现出不确定性,而ARCH模型又善于描述这种不确定性,因而本文试图将ARCH模型和ARIMA模型在香港股指预测方面的应用进行对比,以期为投资者选择模型进行预测时提供参考。  相似文献
9.
马尔可夫链及其在股市分析中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文运用马尔可夫链理论预测股票价格分析股市,提出了股价运行周期和投资收益的最大化理论,并建立其随机过程模型,使决策的长期效益趋于最优,通过实例检验,证明了此模型的可行性和实用性.  相似文献
10.
基金与基金组合投资   总被引:5,自引:0,他引:5  
本根据组合证券投资理论了基金的投资原理,建立了基金管理决策模型与基金组合投资决策模型,并进行了静态分析和动态分析。  相似文献
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