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1.
2.
一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.在随机干扰源相互关联情形下,运用动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA(Constant Relative Risk Aversion,常数相对风险厌恶)情形,得到了最优投资组合及消费选择的显式解,并给出了最优解的经济解释和关于部分参数的灵敏度分析.  相似文献
3.
解离散HJB方程的一个单调迭代法   总被引:1,自引:1,他引:0  
周叔子  陈光华 《应用数学》2005,18(4):639-643
本文对离散HJB方程提出一类新的迭代法,产生的迭代解单调收敛于HJB方程的解.此法的优点是简单易行.  相似文献
4.
HJB方程受约束粘性解的一个比较定理   总被引:1,自引:0,他引:1  
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理.  相似文献
5.
部分信息下均值-方差准则下的投资组合问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化完全信息的问题.并运用随机优化与倒向随机微分方程得到在均值-方差准则的最优投资策略.  相似文献
6.
跳扩散市场投资组合研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗琰  杨招军  张维 《经济数学》2012,29(2):45-51
研究了连续时间动态均值-方差投资组合选择问题.假设风险资产价格服从跳跃-扩散过程且具有卖空约束.投资者的目标是在给定期望终止时刻财富条件下,最小化终止时刻财富的方差.通过求解模型相应的Hamilton-Jacobi-Bellmen方程,得到了最优投资策略及有效前沿的显示解.结果显示,风险资产的卖空约束及价格过程的跳跃因素对最优投资策略及有效前沿的是不可忽略的.  相似文献
7.
TIME OPTIMAL IMPLUSE CONTROL PROBLEMSTIMEOPTIMALIMPLUSECONTROLPROBLEMS¥XuZongyun(FudanUniversity,)Abstract:Inthispaper,aclass...  相似文献
8.
在股票服从跳扩散模型及利率满足有随机跳的均值回复过程的不完全市场下,讨论了股票,债券和银行存款的组合选择投资问题.应用动态规划建立了终期财富效用期望最大化目标函数对应的H JB方程,并给出了投资策略的表达式,最后通过数值计算分析了投资策略与风险回避参数γ,跳到达强度参数λ等关系.  相似文献
9.
以往关于资产组合选择的研究大多假设市场上存在无风险资产,但无风险资产实际上是不存在的.当不存在无风险资产时,假设投资者的效用定义在消费上,消费一直是投资者财富的一个固定比例,投资者的最优资产组合由两部分组成:短视的资产组合和对冲组合.假设只有股票和债券两种风险资产,当股票和债券的风险具有负的相关性时,投资者现在会消费更多,同时也会在股票上投资更多;两者正相关时,投资者无法降低风险,会减持股票并降低当前消费;两者不相关时,投资者持有的股票权重和存在无风险资产时一样.最后,还推导出了多种资产情况下最优消费和资产组合的解析表达式.  相似文献
10.
周叔子  陈娟 《应用数学》2006,19(4):771-775
本文讨论HJB方程上、下解的几个性质,并讨论了从上解出发的一个迭代法的收敛性.  相似文献
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