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1.
股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价 总被引:6,自引:0,他引:6
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式. 相似文献
2.
本文指出了传统投资决策方法的缺陷 ,提出了将期权理论应用于投资决策的总体思路 ,突破了传统决策分析的局限性 ,使决策更加科学和合理 相似文献
3.
4.
5.
美式期权定价中非局部问题的有限元方法 总被引:2,自引:1,他引:1
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 . 相似文献
6.
可提前还款的定期贷款是隐含着期权的利率衍生物,本文建立CIR利率模型下可提前还款的定期贷款的数学模型,通过离散偏微分方程,建立了模型的计算方法,讨论了随机利率对提前还贷的影响. 相似文献
7.
8.
给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此本文进一步研究了期权价格对波动率的弹性,就股票价格的波动情况给出了数学描述和金融意义上的解释. 相似文献
9.
本基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性,本进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。 相似文献
10.
标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法 总被引:2,自引:0,他引:2
本文将马尔科夫跳跃过程叠加于 Ito过程 ,形成混合过程 ,并用该过程来刻画股价走势情况。而后在标的股价服从混合过程的基础上 ,推导出了欧式看涨期权的定价公式 ,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法。 相似文献