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基于开放式基金指数周收益率时间序列的非正态性和厚尾特性,以中证开放式基金指数为例,运用GARCH-M模型进行研究,系统地分析我国不同类型的开放式基金的投资风险.实证分析表明:GARCH-M模型对中证开放式基金指数周收益率的拟合效果较好,并为预测我国开放式基金的投资风险提供了科学依据. 相似文献
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基于ARMA(p,q)利息力生存年金精算现值模型 总被引:1,自引:1,他引:0
企业年金是养老保险体系的重要组成部分,其定价的合理性正受到越来越多的关注.主要是基于一般的ARM A(p,q)模型得到了随机利率下生存年金的精算现值模型,分别给出了年金给付的一阶矩和二阶矩,这对年金保险的合理收费和避免收不抵支情况的出现具有重要的指导意义. 相似文献
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针对海量数据,子抽样算法是当前一种流行的简化计算和降低计算成本的方法。现阶段的研究主要集中于单目标变量的估计上。多目标抽样也是现实生活中经常遇到的问题。本文提出基于广义线性模型,多目标抽样的均值两步子抽样算法。两步子抽样算法是Wang等(2018)[1]提出的基于L-最优和A-最优的思想,确定每个抽样单元的入样概率。本文在此基础上,定义多目标抽样的各单元的入样概率,并推导模型参数估计量的渐近性质,最后用模拟数据和实际例子对均值两步子抽样算法和多目标两步子抽样方法进行比较。结果表明,在样本量相同时,A-最优准则下均值两步子抽样算法在估计精度上优于基于两步子抽样算法的MPPS抽样和L-最优准则下均值多目标两步子抽样算法。在计算效率上也较全样本估计有显著的提高,节约了计算时间。 相似文献
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非整数年龄假设中的二次多项式死亡力研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于生命表只提供了整数年龄点上的生存函数值和死亡率值,所以在人口统计和寿险精算中计算非整数年龄处的生存函数值时,需要进行非整数年龄假设。传统的非整数年龄假设有死亡力函数和密度函数在整数年龄处有较大跳跃的缺点,而针对它们连续性的改进甚少,且没有针对死亡力函数二次多项式形式的研究。本文提出了死亡力的二次多项式形式,通过积分约束下的分段抛物插值方法给出了二次多项式死亡力形式对应的非整数年龄假设,并与前人已经提出的各种假设进行了比较,结果表明二次死亡力假设可以更精确地描述生存模型,从而使人口统计和保费、年金的计算更加精确。 相似文献
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研究常利率下风险模型的保费强度与利率的关系,发现常利率的Poisson古典风险模型的保费强度与利率无关;而常利率更新风险模型的保费强度与利率有关,并求出了它们之间的表达式. 相似文献
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《数学的实践与认识》2017,(17)
以2006-2015年CNKI知识库CSSCI期刊的1875篇文献作为样本来源,利用可视化软件CiteSpaceⅢ对国内突发事件应对方面的研究成果进行知识图谱呈现和文献计量分析,直观呈现作者共现图谱、关键词共现图谱和Time Zone图谱,并就突现词等研究热点及演化路径进行分析,说明“突发事件应对”近十年的研究发展情况.指出研究力量分散,研究主体以社会事件为风向,提出了“突发事件常态化”与“突发事件应对合理化”之间的耦合度量的问题. 相似文献