科技保险中项目投资损失保险投保比例优化决策

针对我国科技保险第二批推行险种--项目投资损失保险,以科技企业为研究主体,综合考虑其期望利润和科技风险(方差),构建了投保比例模型.在对武汉市迪源光电科技有限公司投保科技保险的具体案例中,运用线性不等式组的旋转算法进行求解,计算出企业在项目组合投资中如何优化各项投保比例,使其以最小的风险承担得到最大的期望利润.     

含有偏好的DEA-BWM评价方法研究

针对传统的DEA模型在评估过程中并未考虑决策者对相关指标权重的偏好,将最优最差方法(BWM)嵌入到传统DEA模型中,基于决策者偏好排序的判断矩阵,构建一种含有偏好的DEA-BWM评价方法。首先在保持传统DEA方法的优势基础上,构建了CCR-BWM评价模型对各DMU进行评价。同时考虑为了便于各决策单元在统一权重基础上相互比较,构建了CSW-BWM公共权重模型。另外考虑决策单元自评和互评,构建了NCE-BWM中立型交叉效率。然后采用min-max方法分别将上述三种多目标评价模型转换为单目标线性规划进行求解。最后,选择一组算例对三种模型的有效性与合理性进行验证。     

供应商资金约束的绿色供应链融资策略研究

在含有单一资金约束供应商和单一零售商的二级供应链中,研究了供应商绿色产品的投入和融资策略,对比分析了银行信贷单一融资渠道和零售商提前支付部分货款与银行信贷的混合融资渠道下,供应商和零售商的运营和融资决策.研究表明,银行信贷单一融资渠道更能激励供应商提高产品的绿色水平和零售商的订购量;而当给定合适的批发价折扣率,零售商提前支付下的混合融资渠道可以实现零供双方的Pareto最优利润,并且,随着生产成本的增加,相对零售商而言,混合融资为供应商创造了更多利润.     

考虑策略型消费者和退货的零售商降价促销决策研究

基于零售商降价促销问题,引入策略型消费者,考虑到异质性消费者有可能对商品不满意,构建两期决策模型,旨在从退货和价格路径优化两方面提高零售商利润。研究给出(不)允许退货时,零售商面对策略型消费者的定价建议,指出零售商制定价格要在一定程度上参考商品类型。订货量相同时,给出策略型消费者降低零售商的期望利润的条件;面对短视型或者策略型消费者时,允许退货可在特定条件下提升零售商利润。消费者退货成本越高,对策略型消费者消极影响的抑制作用越明显,零售商的利润增长越显著。最后,通过数值算例分析了在两种退货决策以及不同退货成本下产品类型对零售商定价的影响,以及退货措施对策略型消费者消极影响的作用。     

基于双边过度自信及风险厌恶的委托-代理问题研究

研究了委托人与代理人双边过度自信倾向及风险厌恶偏好情形下的委托-代理问题.结论表明最优风险分担水平随着委托人风险厌恶程度及代理人过度自信水平的增大而增加,随着代理人风险厌恶程度和委托人过度自信水平的减少而减少.最优努力水平随代理人风险厌恶程度及委托人过度自信水平的增大而提高,随委托人风险厌恶程度和代理人过度自信水平的减少而减少.     

两两NQD随机序列的完全收敛性

本文进一步研究了两两NQD随机序列的完全收敛性.在一些简单和弱的条件下获得了两两NQD随机序列的一些结果.所获结果不仅推广了Liu(2004)以及Gan和Chen (2008)的相应结果,而且还改进了他们的结论.     

心理帐户视角下基于电子优惠券的零售商渠道整合策略——以“优衣库”为例

当前, 零售商的渠道策略从以往各自为政的经营模式转向于关注渠道整合程度。越来越多的零售商开始通过为搜索产品中的线上消费者提供电子优惠券, 以此吸引其转移到线下渠道购买产品。本文基于对“优衣库”渠道整合案例的梳理, 引入心理账户收入幻觉, 建立了不同渠道策略下两个零售商之间的Hotelling模型。研究发现电子优惠券能够实现消费者从线上向线下渠道的转移, 零售商在一定条件下能够借此扩大市场规模并获利。此外, 优惠券策略受消费者到店产生的额外购买给零售商带来的收益的影响。同时, 消费者心理账户形成的收入幻觉、消费者对线上渠道的偏好异质性也影响优惠券策略。     

■混合随机变量序列的强收敛定律(英文)

本文建立了■混合随机变量序列的几乎处处收敛性和完全收敛性的结果.所获结果不仅把独立随机变量经典的Khintchine-Kolmogorov收敛定理和三级数收敛定理推广至■混合随机变量情形下,并在没有增加任何附加条件下改进了相关结果.     

跳扩散市场投资组合研究

研究了连续时间动态均值-方差投资组合选择问题.假设风险资产价格服从跳跃-扩散过程且具有卖空约束.投资者的目标是在给定期望终止时刻财富条件下,最小化终止时刻财富的方差.通过求解模型相应的Hamilton-Jacobi-Bellmen方程,得到了最优投资策略及有效前沿的显示解.结果显示,风险资产的卖空约束及价格过程的跳跃因素对最优投资策略及有效前沿的是不可忽略的.     

考虑权重信息未知的区间直觉模糊三支群决策方法

本文提出优化视角下专家权重信息未知的区间直觉模糊三支群决策方法。首先利用区间直觉模糊加权平均算子集结不同专家提供的区间直觉模糊损失评价,获得群体综合损失评价结果。以专家个体与群体综合评价相似度越髙,越能反映群体综合评价意见且赋予髙的专家权重为原则,分别构建专家权重信息完全未知和部分已知的权重确定模型。进而建立确定区间直觉模糊三支决策概率阈值对的优化模型,并提出基于专家权重信息未知的区间直觉模糊三支群决策方法。最后,算例分析及比较结果表明所提出方法的有效性。