交易行为可作为价格波动的先行指标吗?——基于线性与非线性模型的比较研究

本文基于沪深300股指期货四个不同样本期的1分钟交易数据,比较研究了静态线性的马尔可夫转换自回归模型MSA(Markov Switch Autoregress Model)和动态非线性Symmetrised Joe-Clayton Copula模型在对金融变量间相互关系上建模的适用性。研究结果表明,当期价格波动与滞后一期交易行为间不存在稳定的线性关系,但存在明显的尾部相关结构,并且其相关性在趋势行情中尤为显著。这一结果不但表明,趋势行情中滞后一期的交易行为可以作为当期价格波动的先行指标,还展现出了非线性Copula模型在描述金融变量间的相互关系上的适用性和显著优势。     

一类分布鲁棒优化问题的线性化方法及其应用

本文考虑一类特殊的极大极小化问题,即分布鲁棒优化问题.这类优化方法是不同于随机规划和鲁棒优化的一类方法,在这类问题中,不确定变量的概率分布往往是不能精确得知的,只知道概率分布所满足的一些条件,比如一次信息、二次信息以及支撑集合信息等.如此分布鲁棒优化问题便是寻求在所有满足条件的分布中找寻满足最坏可能分布的解.一般情况下,这类优化问题的求解都是NP难的.本文考虑一类简单的情形,即考虑不确定变量的概率分布只满足一次信息、支撑集合信息以及仿射一次信息,通过应用半无限规划问题的对偶性,本文指出这类分布鲁棒优化问题等价于线性规划问题,从而原分布鲁棒优化问题可以应用现成的求解线性规划的方法进行求解.为验证方法的有效性,本文将新方法应用于解决不确定条件下含有交易费用的利率管理问题.     

金融风险管理中VaR度量的光滑估计效率

本文研究了金融风险管理理论中风险价值(VaR)的非参数核光滑估计和经验估计的效率问题.对非独立的时间序列损失/收益样本,在均方误差(MSE)准则的意义下引入亏量的概念,亏量越大表明估计效率越低.并利用亏量对VaR模型的核光滑估计和基于样本分位数的经验估计进行了比较,在理论上证明了VaR模型的核光滑估计优于经验估计.同时,通过计算机模拟证实了理论获得的结论.本文还对国内沪深两市上的证券投资基金进行了实证分析,计算了样本基金的VaR风险度量的经验估计和核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和VaR估计的风险调整收益(RAROC)值,以此对样本基金的业绩做出了有用的评价.     

固载脯氨酸的毛发状纳米粒子的合成及其应用研究

毛发状粒子表面的聚合物链是一个具有一定流动性的动态体系,其负载的催化剂综合了均相和非均相负载催化剂的优点,为手性催化剂的负载和实用化提供了一条新的途径。本文利用Si O2纳米粒子表面修饰制得的功能基,通过表面RAFT聚合,并经过氨基去保护后制得负载脯氨酸的毛发状纳米粒子。通过热重、红外和透射电镜对毛发状二氧化硅纳米粒子的结构进行表征,并将获得的毛发状纳米粒子作为催化剂直接催化不对称Aldol反应。     

压电材料平面裂纹尖端场的杂交应力有限元分析

基于复势理论和杂交变分原理建立了一种适用于力电耦合分析的杂交应力有限元模 型. 给出了建立刚度矩阵的主要公式和推导过程，单元内的位移场和应力场采用满足平 衡方程的复变函数级数解，假设的复变函数级数解事先精确满足裂纹的无应力和电位移法向 分量为零的条件，单元外边界的位移场假设按抛物线变化, 单元的刚度矩阵采用Gauss积分的方法得出. 通过对力电耦合裂尖场的数值计算验证了程序 的正确性和单元的有效性，同时也用所得结果校验了理论解.     

超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱法快速筛查水产品中15种碱性合成色素

建立了超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱(UPLC-Q-TOF MS)快速检测水产品中15种碱性合成色素的方法。水产样品经乙腈(含10%(v/v)乙酸)提取,采用C₁₈复合硅胶基质分散管进行样品净化处理。目标物采用C₁₈色谱柱分离,以乙腈和0.1%(v/v)甲酸-5 mmol/L乙酸铵溶液为流动相,梯度洗脱,四极杆飞行时间串联质谱电喷雾正离子模式检测。结果表明:15种碱性色素的定量限(LOQs, S/N=10)为0.1~100 μg/kg,并在各自的线性范围内线性关系良好,相关系数(r)≥0.993。在3个加标水平下的平均回收率为80.60%~107.37%,测定结果的相对标准偏差为3.33%~6.69%(n=6)。该方法快速、简便、灵敏度高,适用于日常水产品中15种碱性合成色素的快速筛查。     

涡轮叶片蠕变全过程的修正Graham模型的参数识别

针对定向凝固镍基合金制造的航空发动机涡轮叶片,从涡轮叶片典型部位取材并设计制造模拟试件,在980℃下不同应力水平下进行单轴蠕变试验。对试验数据进行了唯象学的数学描述,并对ANSYS有限元分析软件中Graham蠕变模型进行了修正,使修正后的模型能够比较精确地描述单轴蠕变的全过程。并应用修正Graham模型对试验过程进行数值模拟,研究表明ANSYS有限元模拟蠕变的结果和试验数据吻合较好。这说明了修正Graham模型模拟单轴蠕变过程的合理性,该模型在一定程度上为ANSYS在金属材料蠕变分析方面的二次开发提供了理论基础。     

Effect of Lorentz local field correction on propagation of ultrashort laser pulse in one-dimensional para-nitroaniline (PNA) molecules

This paper investigates the effect of Lorentz local field correction (LFC) on the propagation of ultrashort laser pulses in a para-nitroaniline molecular medium under resonant and nonresonant conditions by solving numerically the full-wave Maxwell-Bloch equations beyond slowly-varying envelope approximation and rotating-wave approximation. The effect of the LFC is considerably obvious when pulses with large areas propagate in the dense molecular medium. In the case of resonance,the group velocity of the sub-pulses split from the incident pulse along propagation is severely decreased by the LFC,especially for the latest sub-pulse. However,in the case of nonresonance,the influence of the LFC on the temporal evolution of the pulse is less obvious and lacks homogeneity with an increase in incident pulse area,propagation distance and molecular density.     

Synchronously Pumped Mode-Locked 1.89 μm Tm-Doped Fiber Laser with High Detuning Toleration

We propose and demonstrate a synchronously pumped mode-locked Tm-doped fiber(TDF) laser without any extra mode-locking elements. Pumped by a 1.56 μm pulse fiber laser, the TDF laser generates 1.17 ps pulses with a spectral width of 9.7 nm and a repetition rate of 9.33 MHz. The emission wavelength is tunable along with the cavity length detuning in a wide range of 3 mm. The high detuning toleration is beneficial to achieve high temperature and vibration stability in all-fiber configuration lasers.     

连续小波变换高光谱数据的土壤有机质含量反演模型构建

土壤有机质含量是反映土壤肥力的重要指标,对其进行动态监测是实施精准农业的重要措施。近年来,众多学者尝试采用土壤近地传感(proximal soil sensing),尤其是近地高光谱技术,在田间和实验室获取不同形态土壤的高光谱数据,不断引入新方法建立适用于不同地域和不同土壤类型的有机质含量的反演模型。该研究在实验室内利用ASD FS3采集了土壤高光谱数据,采用“重铬酸钾-外加热法”测得了土壤有机质含量;分析了土壤原始光谱反射率(R)与有机质含量的相关性,选取R2>0.15的敏感波段的反射率;利用CWT对土壤原始光谱反射率(R)、光谱反射率的连续统去除(CR)进行不同尺度的分解,分析小波系数与土壤有机质含量的相关性,选取R2>0.3的敏感波段的小波系数;利用R选取的波段信息和R-CWT,CR-CWT的选取的小波系数,分别建立偏最小二乘回归(PLSR)、BP神经网络(BPNN)、支持向量机回归(SVMR)三种不同的土壤有机质含量反演模型。结果表明：相比R与土壤有机质含量的决定系数R2,R-CWT,CR-CWT变换后得到的小波系数与土壤有机质含量的决定系数R2分别提高了0.15和0.2左右;CR-CWT-SVMR的模型效果最为显著,预测集的R2和RMSE分别为0.83,4.02,RPD值为2.48,具有较高的估测精度,能够全面稳定地估算土壤有机质含量;CR-CWT-PLSR的模型精度与CR-CWT-BPNN,CR-CWT-SVMR相比虽有一定差距,但是其计算量要明显小于非线性的BPNN和SVMR方法,具有模型简单、运算速度快等特点,对开发与设计田间传感器具有较大的应用价值。