基于CAR模型国内A股市场反应不足的实证分析

主要关注的主体异象为反应不足,在已有的HS模型基础上,对我国IPO改革背景下的证券市场投资策略进行了实证研究.实证过程中主要采用了市场调整模型计算累计超额收益率,并根据样本条件划分适当的形成期和检验期.在此基础上,以经典的"赢者组合"和"输者组合"方法对实证数据进行分析,最终发现A股市场中存在反应不足的金融异象.     

南京大学物理学院诚聘海内外优秀人才

南京大学物理学科是我国高等院校中创立最早的物理学科之一,多年来,追求卓越,名家辈出,为我国物理学发展做出了重要贡献。物理学院目前设有四个系:物理学系、光电科学系、现代物理学系、声科学与工程系,覆盖了理论物理、凝聚态物理、声学三个全国二级重点学科。物理学院和南京大学固体微结构物理国家重点实验室是南京大学教学、科研优势资源最为集中的平台之一。由南京大学牵头新成立     

关于《光谱学与光谱分析》收取审稿费的通知

<正>尊敬的《光谱学与光谱分析》广大作者、读者同志们,本刊自2006年底采用由"北京玛格泰克科技发展有限公司"开发的投稿系统实现网络采编以来,进一步扩展了审稿专家队伍。本刊参考同类期刊的现行做法,决定自2010年12月1日以后登记的稿件向投稿作者收取审稿费100元/篇,在您投稿之前,为免受经济损失,请您必须考虑:1.没有创新的一般性稿件,请您不要投稿。2.没有国家级基金资助的稿件,请您不要投稿。3.不是光谱专业的稿件,请您不要投稿。     

Design of square-shaped heat flux cloaks and concentrators using method of coordinate transformation

A square-shaped heat flux cloak and a square-shaped heat flux concentrator have been designed theoretically according to the invariance symmetry of steady state thermal conductive equation. The direction of heat flux in these devices can be modulated as desired. Using the method of coordinate transformation, the inhomogeneous and anisotropic thermal conductivity in the transformation region have been acquired. Two-dimensional finite element simulations were performed to confirm the theoretical results.     

Mechanical, vibrational, and dynamical properties of amorphous systems near jamming

Amorphous systems undergo the jamming transition when the density increases, temperature drops, or external shear stress decreases, as described by the jamming phase diagram which was proposed to unify different processes such as the glass transition, random close packing, and yielding under shear stress. At zero temperature and shear stress, the jamming transition occurs at a critical density at Point J. In this paper, we review recent studies of the material properties of marginally jammed solids and the glassy dynamics in the vicinity of Point J. As the only singular point in the jamming phase diagram, Point J exhibits special criticality in both mechanical and vibrational quantities. Dynamics approaching the glass transition in the vicinity of Point J show critical scalings, suggesting that the molecular glass transition and the colloidal glass transition are equivalent in the hard sphere limit. All these studies shed light on the long-standing puzzles of the glass transition and unusual properties of amorphous solids.     

“第23届世界力学家大会”被中国科学技术协会列入事业发展“十二五”规划

"第23届世界力学家大会"被中国科学技术协会列入事业发展"十二五"规划中国科学技术协会日前发布了事业发展"十二五"规划,中国力学学会于2012年承办的"第23届世界力学家大会"(英文名称:23rd International Conferenceof Theoretical and Applied Mechanics,第23届国际理论与应用力学大会)被列入规划重点任务."中国科学技术协会事     

《中国惯性技术学报》征稿简则

《中国惯性技术学报》是由中国科协主管,中国惯性技术学会主办的面向全国的自然科学专业性学术刊物。它以邓小平理论、三个代表、科学发展观为指导思想,以传播先进科技成果和信息,促进惯性技术发展、培养科技人才,为国防现代化和国民经济建设服务为宗旨。坚持党的基本路线,提倡双百方针。刊登内容主要包括惯     

跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究

本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.     

高频金融时间序列的模型化研究进展回顾

从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型.最后展望了高频金融时间序列中ACD模型的研究.     

金融系统数学模型的机理分析与控制

基于金融系统数学模型的基本知识,讨论了模型的稳定性、耗散性等,同时进行机理分析;通过对参数和初值的取值,讨论了模型的线性、加速、双周期函数的反馈控制.数值模拟证实其有效性.