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从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型.最后展望了高频金融时间序列中ACD模型的研究. 相似文献
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全球成品油交易信息溢出研究——基于CCF检验和协整理论 总被引:1,自引:0,他引:1
使用基于协相关函数(CCF)的Hong统计量及其推广形式研究了全球成品油交易间的6种信息溢出效应,并对全球成品油市场主导品种与WTI间的信息溢出及协整关系进行了分析.成品油研究对象涵盖了新加坡、ARA和纽约3个全球成品油市场的汽油、燃料油和柴油,以及纽约市场的取暖油期现货.实证研究表明:柴油在新加坡和ARA市场内各品种间的信息溢出中占优势,而纽约市场则无特别显著的信息溢出占优产品.三个市场间的信息溢出研究表明:纽约成品油市场占主导地位,ARA次之.WTI原油与纽约4种成品油间关系的研究显示序列之间存在协整关系和非常迅速的信息传播. 相似文献
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陆凤彬 《浙江大学学报(理学版)》2005,32(2):144-147
设{Xi,i≥1}为独立同分布或m-相依的平稳随机变量序列,h为R2→R的实可测函数.考虑三角组列{h(Xi,Xn),i<n,n>1},利用Fubini定理,得到其部分和的完全收敛性,推广了DEHLING、邓学斌等和蔡小云的结果,并研究了邓学斌和苏中根提出的推测. 相似文献
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两两PQD序列的完全收敛性和强大数定律 总被引:10,自引:0,他引:10
本文给出两两PQD序列部分和的几个不等式,并研究了两两PQD序列的完全收敛性和强大数定律. 相似文献
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