基于EWMA模型的铜期货动态套期保值效果研究

利用我国铜期货市场的真实交易数据以及铜现货市场的日结算价为研究对象,以投资组合收益率方差最小化为目标,建立了OLS,ECM,VECM,B-VAR 4种静态套期保值模型,针对金融市场收益率尖峰厚尾和波动率聚集的特征,构建了基于最优衰减因子的时变方差的EWMA模型的动态套期保值方案,并且对静态与动态模型的套期保值效果进行分析比较,不但考虑了所用实证数据的实际特点,而且考虑了套期保值比率预测的准确性和经济性,实证结果表明,该动态模型优于传统的静态套期保值模型.     

DCE-MRI定量参数对子宫内膜癌的诊断价值及与临床病理因素的相关性

本文选取了子宫内膜癌患者108例作为观察组,另选取子宫内膜良性病变患者105例作为对照组,均行DCE-MRI检查后发现,观察组容量转移常数(K trans)、速率常数(K ep)、血管外细胞外间隙容积比值(V e)高于对照组(P<0.05);K trans、K ep、V e值联合诊断子宫内膜癌的曲线下面积(AUC)为0.841;K trans、K ep、V e值与临床分期、肌层浸润程度呈正相关,与分化程度呈负相关(P<0.05)。本研究结果提示DCE-MRI定量参数对子宫内膜癌具有一定鉴别诊断价值,有助于进一步区分子宫内膜癌患者肌层浸润程度、临床分期、分化程度。     

质子水合结构的振动态密度分析

使用基于多态经验价键模型的分子动力学模拟, 对水溶液中质子的水合结构及其在质子传递过程中的动力学过程进行了研究. 在价键模型的方法下, 质子的水合结构主要以H₉O₄⁺(Eigen)以及过渡态的H₅O₂⁺(Zundel)结构形态存在, 且在这两种结构中以Eigen的形态表现明显. 通过对质子传递过程中不同水合结构的态密度频谱分析, 发现一个在2000~3000 cm^-1范围内的明显连续的宽吸收谱带, 主要归因于Eigen结构的贡献, 这些特征峰的出现与水合氢离子第一溶剂化层内的强氢键作用密切相关. 对于Zundel的结构, 在1760 cm^-1处出现一个较为明显的肩峰, 归属为质子传递模式的特征振动. 通过对质子水合结构态密度频谱的分析, 可望增强对于稀酸溶液红外光谱中的连续宽吸收带以及质子传递的微观动力学过程的理解.     

基于q-理论的家族企业动态模型

本文在不完全市场下,基于托宾q-理论,以最大化企业家的CRRA期望效用为目标,在假设企业资本和生产力均随机的条件下,研究家族企业的动态优化问题,即家族企业在动态经营过程中的生产、消费和投资组合的最优决策问题.利用动态规划原理推导出企业最优决策所满足的HJB方程,并通过企业适用的生产消费均衡理论和风险对冲需求对此HJB方程进行求解,得到家族企业的最优生产、最优消费和最优投资策略.最后选取合适参数对家族企业的最优策略进行数值分析,结果表明了企业的最优策略与其流动性之间的变化关系.     

基于多维动态隶属度的模糊时间序列的天然气月负荷预测

准确的天然气负荷预测对于完善城市燃气供需系统与提高能源利用效率都大有裨益。由于燃气负荷序列受到多种不确定因素的影响,为了捕捉月度负荷的模糊性和非线性等复杂特征,本文结合模糊理论和长短时记忆神经网络(LSTM)的特性,提出了一种基于多维动态隶属度的模糊时间序列的预测新方法。首先,利用模糊C均值聚类(FCM)从原始数据中构建多维隶属度序列;其次,利用LSTM对多维隶属度序列同时进行预测,得到其动态隶属度;最后,去模糊化得到燃气负荷的预测值。应用该模型对四川成都某地区的天然气月度负荷进行了未来三个月的预测,并与经典模糊时间序列(FTS)、ARIMA模型、BP神经网络(BPNN)、LSTM等模型进行对比。实验结果表明,新模型的MAE、RMSE以及MAPE均优于其他模型。因此,本文提出的模型可对城市燃气供给和调度提供有价值的参考。     

基于区间直觉模糊集的多阶段动态双边匹配决策方法

在双边匹配问题中,偏好强度很难用具体的数值来描述,加之双边匹配具有阶段性特征,因此论文从以上两个方面提出一种新的处理多阶段双边匹配的方法。首先,依据每阶段的匹配最优信息动态分配权重;其次,提出不确定动态区间直觉模糊加权几何(UDIIFWG)算子,并用该集结算子将多个阶段的偏好信息进行集结,并基于得分函数矩阵和匹配矩阵构建以双边主体满意度最大为目标的匹配决策模型,通过求解该模型得到最优的匹配决策方案。最后,通过算例对所提方法加以验证。     

基于贝叶斯时变VAR模型的中国FCI构建及其应用

本文综合宏观经济变量,利用混频动态因子模型测度月度GDP,之后结合货币供应量、房价以及股价等金融变量,基于贝叶斯时变VAR模型构建科学的金融状况指数(FCI),并采用谱分析研究其预警能力。研究结果表明,股票市场、房地产市场、货币政策与实体经济对我国金融市场状况的影响具备时变性。基于贝叶斯时变VAR模型的脉冲响应分析可以发现,上述变量的影响程度依次递减。在此基础上构建的FCI较基于常系数VAR模型构建的FCI具备更强的预警能力,尤其进行三个月以内的短期预测时,优势更加明显,进而可以为有效监测金融市场状况,预警通货膨胀与金融风险提供科学决策依据。     

破片冲击作用下油箱动力学响应行为实验研究

研究了破片冲击作用下的油箱动力学响应行为.通过开展弹道冲击实验,使用高速摄像机对实验过程进行记录,利用三维数字图像相关技术测试了后壁板的响应历史,分析了油箱在不同破片入射速度下的毁伤形式及动态响应行为.结果表明：当破片以955～1 667 m/s的速度冲击油箱时,前壁板的损伤形式为圆形孔洞,后壁板损伤形式为花瓣形破口;随着破片入射速度的提升,后壁板的动态响应速度和应变水平都有了显著提升;后壁板的动态响应主要包括后壁板中心区域塑性变形和后壁板整体变形两个阶段;随着后壁板变形程度增大,在对角线和板边位置处产生了塑性铰线.     

面向绿色智能制造的高维多目标动态作业车间调度优化

在当前环境问题日益严峻情况下,绿色智能制造受到广泛关注。在动态柔性作业车间基础上考虑不同机器状态下的能耗情况、机器使用节能方法,构建以极小化总能耗、最大完工时间、机器总负荷和产品质量稳定性为目标的高维多目标绿色动态柔性作业车间调度模型,并设计改进的灰狼优化IMOGWO算法求解该问题。首先,采用反向学习初始化种群策略,以扩大种群多样性;然后,依据多目标问题和标准GWO算法的特点提出多级官员领导机制,并引入POX交叉和逆序变异算子;最后,改进精英保留策略用于多目标优化算法。为证明算法的有效性,设计两组仿真实验分别对三种算法进行比较。实验结果表明,运用本文改进的IMOGWO算法求解多目标问题有更好的收敛性和分布性。