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81.
本文首次运用双侧伽马分布对上证50ETF期权定价进行实证研究,并与经典的B-S模型进行比较。实证结果表明:采用双侧伽马模型来估算期权的理论价格,无论是在95%置信区间下还是在99%置信区间下,双侧伽马模型对于期权价格的测定都要优于B-S模型期权定价,因此,双侧伽马模型可以作为B-S模型的一种改进。  相似文献   
82.
栗军  刘玉  平婧  叶银  李新奇 《物理学报》2012,61(13):137202-137202
由于电子的多体关联和量子相干性的联合作用, 双量子点Aharonov-Bohm 干涉系统中的电子输运过程隐含 内在的快、慢两条通道, 且通道之间的有效耦合强度可以通过磁通调控. 但是, 这一非平庸的内在性质, 在通常的稳态输运电流中不能得以反映. 本文利用在研究非平衡动力学相变中所发展的大偏离方法, 对该输运系统中的电子动力学路径做大偏离统计分析. 结果显示, 以上内在性质将诱导出路径空间中清晰的动力学相变行为.  相似文献   
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