基于小波域扩散滤波的弱小目标检测

分析了基于小波变换进行弱小目标检测的基本思想,利用小波变换的多尺度多分辨率特性,结合小波变换系数的方向特性和扩散滤波扩散方向的可选择性,提出了基于小波域扩散滤波的弱小目标检测算法。采用该算法对不同尺度、不同方向的小波系数分别进行扩散滤波,取得了较好的效果。仿真试验结果表明：该算法能在Gaussian噪声背景和不均匀背景下实现对对比度为2%的微弱目标的检测。     

一类非经典反应扩散方程全局吸引子的正则性

考虑了一类非经典反应扩散方程全局吸引子的正则性。利用渐近先验估计证明了系统在H01(Ω)中的全局吸引子A1在D(A)中有界,并进一步获得A1即为系统在D(A)中的全局吸引子A2。     

基于动态规划原理的平方套期保值策略研究

在自融资约束下研究了标的资产价格服从跳扩散过程时欧式未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者用与未定权益相关的风险资产和另一种无风险资产来进行套期保值,利用动态规划原理,得到了离散时间集上均方最优套期保值策略的显式解。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率的欧式看涨期权的套期保值结果表明:(1)对冲头寸与期限具有相依关系,期限越长,头寸比例通常也高;(2)对冲头寸与标的资产价格呈同向变化,标的资产价格越高,可以持有的头寸比例也高;(3)对冲头寸与交割价格呈反向变化,交割价格越高,可以适当降低头寸比例。     

增长区域上Lengyel-Epstein系统的Turing不稳定性

建立了一般增长区域上的反应扩散模型,并给出了定义在一种特殊的一维增长区域上的Lengyel-Epstein系统发生Truing不稳定的条件,结论表明如果区域增长速度的散度为零,那么这种变化对系统的稳定性没有影响.     

随机支付红利的跳-扩散模型的期权定价

假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻及股票价格有关,并假设股票价格过程服从跳—扩散模型(其中跳跃过程为Poisson过程)的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。     

二维非均匀水沙模型的有限元数值模拟

利用差分流线扩散法和特征有限元方法对二维水沙数学模型进行了数值模拟,并给出了相应的误差分析.     

一类偏积分-微分方程中的反问题

对一类偏积分-微分方程中参数校准的反问题进行研究.在弱解的框架下,原问题可转化为含具体正则化项的最优化问题.文中证明了该最优化问题的解的存在性和稳定性,并考察了最优解存在的一阶必要条件.另外,证明了当正则化参数足够大时,该最优化问题关于参数a的凸性性质.基于偏积分-微分方程反问题的研究对于金融市场中的模型校准问题具有重要的意义.     

Global Existence of the Equilibrium Diffusion Model in Radiative Hydrodynamics

This paper is devoted to the analysis of the Cauchy problem for a system of PDEs arising in radiative hydrodynamics. This system, which comes from the so-called equilibrium diffusion regime, is a variant of the usual Euler equations, where the energy and pressure functionals are modified to take into account the effect of radiation and the energy balance containing a nonlinear diffusion term acting on the temperature. The problem is studied in the multi-dimensional framework. The authors identify the existence of a strictly convex entropy and a stability property of the system, and check that the Kawashima-Shizuta condition holds. Then, based on these structure properties, the well-posedness close to a constant state can be proved by using fine energy estimates. The asymptotic decay of the solutions are also investigated.     

带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解

研究了一类带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解的问题,为讨论这类方程精确解的数值计算问题,我们给出了一种基于Euler格式的方程解的跳适应算法,并在一定的条件下,证明了基于这种新的跳适应算法所得到的方程的数值解是收敛于它的精确解,同时还给出了数值解收敛到其精确解的收敛阶数.最后,本文通过两个例子说明了这种跳适应算法的计算有效性.     

EXISTENCE OF WEAK SOLUTIONS TO A DEGENERATE STEAD-STATE SEMICONDUCTOR EQUATIONS

In this paper, we consider a degenerate steady-state drift-diffusion model for semiconductors. The pressure function used in this paper is ()(s) = s~α(α > 1). We present existence results for general nonlinear diffhsivities for the degenerate Dirichlet-Neumann mixed boundary value problem.