广义线性模型(六)

本讲座是广义线性模型这个题目的一个比较系统的介绍。主要分 3部分 :建模、统计分析与模型选择和诊断。写作时依据的主要参考资料是L .Fahrmeir等人的 :《MultivariateStatisticalModel ingBasedonGeneralizedLinearModles》。     

马科维兹资产组合选择模型的旋转算法

提出线性不等式组的一种旋转算法，并用其求解马科维兹资产组合选择模型，此算法每次迭代约需n^2次乘法和加法，其中n是模型中变量的数目，在微机上运行Delphi程序的实验结果表明，从上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价计算出20个最优投资组合仅需314次迭代和45s。     

基于改进的语音参数提取的线性预测

根据语音发生基本原理和线性预测编码原理，针对自相关法需要加窗从而降低了解的精度，而协方差法不能保证保证解所重构出系统的稳定性的特点，提出了一种改进的Cholesky分解的方法求解协方差方程组以产生声道模型参数的方法，实践证明，这种方法既保证了系统的稳定性，又提高了解的精度。     

基于增广Lagrange函数的RQP方法

Recursive quadratic programming is a family of techniques developd by Bartholomew-Biggs and other authors for solving nonlinear programming problems.This paperdescribes a new method for constrained optimization which obtains its search di-rections from a quadratic programming subproblem based on the well-known aug-mented Lagrangian function.It avoids the penalty parameter to tend to infinity.We employ the Fletcher‘s exact penalty function as a merit function and the use of an approximate directional derivative of the function that avoids the need toevaluate the second order derivatives of the problem functions.We prove that thealgorithm possesses global and superlinear convergence properties.At the sametime, numerical results are reported.     

一致P-函数非线性互补问题的宽邻域不可行内点算法及其计算复杂性

1引言与记号单调线性互补问题和线性规划问题的原始-对偶路径跟踪算法,1989年的文献[1、2]分别首先提出。以后又出现了一些改进的算法。早期的原始-对偶路径跟踪算法及其改进算法的迭代点列大都是在包含中心路径C的一个2-范数的窄邻域里,这种可行内点算法通常理论上具有最好的迭代复杂性O(n~(1/2)L),但是由于窄邻域极大地限制了迭代步长,实     

变系数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次提出了我国宏观经济的一类变系数联立模型,并建立了函数系数的局部线性工具向量估计,同时在时间点列固定设计、经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变系数联立模型拟合效果更优。另外它也有助于克服我国宏观经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况。     

高阶线性微分方程的解及其解的导数的不动点

研究了复域齐次和非齐次线性微分方程的解及其解的导数的不动点与超级问题,得到了整函数系数的齐次和非齐次线性微分方程的解及其解的导数的不动点的两个结果,所得结果推广了一些相关结果.     

FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH STOPPING TIME

The existence and uniqueness results of fully coupled forward-backward stochastic differential equations with stopping time (unbounded) is obtained. One kind of comparison theorem for this kind of equations is also proved.