需供均衡点问题——评《经济数学基础》中的一道错例

本文对《经济数学基础》一书中的一道例题的解法及结论提出质疑 ;并给出一道正确的例题和解法 .     

垄断厂商在固定折扣率条件下的二度价格歧视研究

在线性需求函数的条件下,研究了垄断厂商实行二度价格歧视时确定最优固定折扣率的方法,研究结果表明,如果销售量和分段区间数既定,则最优固定折扣率存在。     

市场经济条件下的土地收购价格确定原则和方法初步 …

文章提出了市场经济条件下土地收购价格评估的三个基本原则及评估的基本思路。     

A Property of <Emphasis Type="Italic">g</Emphasis>-Expectation

This paper proves that, under the hypothesis g(t, 0, 0) ≡ 0 and some natural assumptions, the generator g of a backward stochastic differential equation can be uniquely determined by the corresponding g-expectations with all terminal conditions. The main result of this paper also confirms and extends Peng Shige‘s conjecture.     

用软对策论分析均衡价格的形成机制

利用对抗分析法,从供求双方的基准框架出发,根据各自的建议解与反击策略,分析了双方可能面临的悖论,通过消除理性悖论的可能手段来分析价格随着市场供求状况变化而变化的情况,进而对完全竞争市场条件下均衡价格的形成机制作出解释。     

带短期价格折扣和允许两次特殊补货的库存决策模型

针对供应商提供短期价格折扣且允许零售商两次特殊补货的库存系统, 建立了以零售商库存效益最大化为目标的库存决策模型, 分析了模型的性质, 根据经济订单批量补货决策下补货时间点与折扣时段的关系, 确定了零售商在不同补货策略下的库存效益增值函数. 据此给出零售商相应的最优补货策略函数表达式, 提出了该模型的一个全局优化算法, 并通过数值算例验证了模型和算法的有效性与可行性.     

考虑盗版容忍度的软件产品动态定价模型

基于收益管理理论,对产品瞬态扩散模型进行拓展,选择盗版容忍度、价格和创新改进作为控制变量,扩散速度和创新水平作为状态变量,构建收益最大化的动态定价模型,依据最优化控制理论,建立哈密尔顿方程进行求解,探讨了三个控制变量的联合优化策略和相关特性,通过算例仿真验证其结论。结论显示:应采取撇脂定价策略;当由盗版引起边际收益增加的价值量与损失价值相等时,盗版容忍度达到最优;与产品生命周期的成长阶段相比较,在成熟阶段,应逐渐增加盗版容忍度,同时,减缓创新改进的速度;当损失结构降低时,应提高盗版容忍度,并且可采用创新与保护监管相互互补的策略。动态建模能够拓展静态模型中关于网络外部性的概念,分析连续状态下的变量,与自适应学习机制相一致,对实践具有更好的借鉴作用。     

重复采购竞拍中两种卡特尔串谋机制稳定性的边界条件研究

深入研究临界贴现因子和保留价格两种因素对重复采购竞拍中的两种卡特尔串谋机制稳定性的影响。研究表明:(1)当串谋成员的贴现因子超过临界贴现因子时,没有成员会背叛串谋协定;(2)相比简单保留价格和纳什均衡保留价格,本文提出的阻挠串谋的最小保留价格最能有效阻止销售方串谋行为并确保采购方一定收益。研究结果有助于增进对重复采购拍卖下两种卡特尔串谋机制的运作机理的理解,丰富了重复采购环境下竞拍串谋监管机制和策略的理论研究内容。     

人民币汇率波动对我国出口价格的传递效应研究——区分持久性与暂时性汇率变动的不同影响

实体经济的变化和货币政策与金融市场的扰动,分别造成汇率的持久性变动与暂时性变动。为了研究这两种不同的汇率变动对出口价格产生的影响,本文通过研究不完全竞争市场中出口企业的定价行为,建立理论分析框架,并使用Blanchard-Quah方法对汇率变动进行分解,得出两种不同的汇率变动。基于VEC模型,采用1997年1月至2012年12月我国的出口价格数据进行实证分析,结果表明:人民币实际有效汇率的持久性变动和暂时性变动对我国出口价格的传递系数分别为0.84和0.67。因此,加快出口行业的转型与升级以及维持好货币政策与金融市场的稳定,对降低汇率波动对我国出口企业的影响具有重要的意义。     

封闭式债基再现价值洼地

从近期封闭式债基的综台情况分析,价格走势明显弱于净值的涨幅,折价显著扩大,价值洼地再现。封闭式债券基金作为场内交易基金,其交易价格受供求关系的影响,往往在一定程度会上偏离净值。去年9月,由于债市不佳,封闭式债券基金曾大幅折价,之后随着债市的回暖,在其后的一个多月内价格大涨,成为表现最好的基金。从近期封闭式债基的综合情况分析,价格走势明显弱于净值的涨幅,折价显著扩大,价值洼地再现。