基于Pareto最优风险转换的联合共保模型及其破产概率

本文从联合保险市场Pareto最优风险转换出发,考虑保险公司不仅是分出再保险自己公司承保的风险,也可以分入再保险以分保其他公司的风险,整个保险市场的各公司之间是相互承保的,形成一个联合共保的市场整体,依据Borch的市场均衡理论,建立了保险公司之间联合比例分保模型,同时给出了风险转移矩阵的基本性质、各保险公司的安全荷载系数、各公司之间相关度以及各保险公司的破产概率,最后给出了有关联合共保及Pareto最优风险转换的实例分析.     

Optimal investment with transaction costs based on exponential utility function: a parabolic double obstacle problem

This paper concerns optimal investment problem with proportional transaction costs and finite time horizon based on exponential utility function. Using a partial differential equation approach, we reveal that the problem is equivalent to a parabolic double obstacle problem involving two free boundaries that correspond to the optimal buying and selling policies. Numerical examples are obtained by the binomial method.     

双侧风险度量方法及其在投资组合优化模型中的应用

现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受.同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析.研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响.     

具有带状系数矩阵的无限维线性规划的解法

研究一类每个约束条件有两个变量且每个变量出现在两个约束条件中的无限维线性规划.引入松弛变量后,得到约束方程组的系数矩阵为无限阶带状矩阵,用它的左逆以及属于零的特征向量可以表示这类问题的最优解.获得目标函数值收敛的一个充分条件.     

基于TSP问题的一种改进遗传算法

针对传统遗传算法(GA)在解决旅行商问题(TSP)时存在的不足,对初始种群的选取方式和算子的选取进行了改进,设计出了一种能够较好的求解出TSP问题的最优解的算法.计算机仿真实验验证了该算法的有效性.     

东亚地区大气环流的季节划分及其时空变化特征

利用NCEP-DOE Reanalysis 2 1979-2009年位势高度场、温度场、湿度场和风场逐日再分析资料,采用考虑面积权重的区域多要素最优分割法,对东亚地区大气环流的季节进行划分,并分析了四季起始时间的时空变化特征.研究结果表明:1)东亚地区春季最早始于中高纬地区的平流层和副热带的对流层中下层;夏季最早始于中高纬的平流层和副热带、中纬度地区的对流层中上层;秋、冬季开始最早的地区集中在东亚地区东部和东北部的对流层中低层,以及中高纬的平流层. 2)季节变化与环流形势密切相关,且对流层各个层次的夏季和冬季起始时间的分布均有较好的垂直一致性,平流层与对流层各季节起始时间分布有较大的差异性,平流层中层和下层也并不一致. 3)华北地区四季平均起始时间距平序列的逐年演变特征表明近30年该地区出现了6个四季起始时间异常偏早的年份,与El Niño活跃年份相一致,反映了海温等外强迫对大气环流季节变化的影响. 关键词： 季节划分 东亚地区 区域多要素最优分割法     

瞬时混合盲源分离和最优波束形成的关系研究

最优波束形成和盲源分离是近几十年迅速发展起来的两种重要阵列信号处理方法,在瞬时混合情况下它们具有相似的信号模型,所以本文研究了二者之间的关系。指出,当不存在噪声时,多数盲源分离算法构造的是最优波束形成;当存在噪声时,可以利用盲源分离算法估计的信号导向向量设计最优波束形成。计算机仿真实验验证了这一结论。     

条件非线性最优扰动方法在陆面过程模式参数优化中的扩展应用初探

本文旨在探讨条件非线性最优扰动(CNOP)方法在陆面过程模式的参数优化工作方面的扩展应用.使用通用陆面模式(CoLM)和CEOP地面基准站——吉林通榆站退化草地2006年生长季的资料,针对土壤颜色、砂土比例和叶面积指数等关键模式参数,使用感热通量、潜热通量和浅层土壤温湿度作为检测变量,设计了单参数和多参数优化试验.结果表明,CONP扩展方法得到的优化参数提高了CoLM对检测变量的模拟能力,并且多参数的优化结果明显优于单参数的优化结果,在模式模拟偏差较大的土壤湿度方面改进尤为显著,此外,使用了差异进化算法( 关键词： 条件非线性最优扰动(CNOP) 陆面过程模式 参数优化     

大带隙二维三角格子光子晶体结构参数的优化设计

光子晶体结构设计优化是理论研究的一个重要内容.运用平面波展开法对圆柱、方柱及正六边柱构造的二维三角格子光子晶体的禁带进行仿真计算,讨论了介质材料分别为GaAs、Si和Ge情况下,柱子形状、旋转角度、填充比的变化对完全光子禁带的影响.发现:对于二维三角格子光子晶体,相对于介质柱,空气柱更易获得完全光子禁带;而相对于圆柱及...     

基于捷联惯导的航空重力测量滤波算法

在航空重力测量中通常需要采用卡尔曼滤波来对比力测量误差进行估计。针对航空重力测量只需要进行事后处理的特点，提出了两种新方法来提高比力测量的精度：一是最优卡尔曼滤波平滑算法，该算法的估计值是前向／反向卡尔曼滤波器的估计值的最优组合；二是迭代算法，由于在滤波模型中通常不对重力异常进行建模，而模型误差的存在会降低滤波精度，迭代算法的基本思想是将重力异常估计值代入新的导航解算，以此降低重力异常对滤波估计精度的影响。仿真分析表明所提出的方法能有效提高比力测量的精度，同时表明滤波估计是有偏的，因此还需要采用网格平差等方法来消除系统误差。