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跳扩散模型中的测度变换与期权定价 总被引:15,自引:0,他引:15
本文研究在跳扩散模型中概率测度的变换对于期权定价的影响.通过选取不同的记价单位以及相应的概率测度,简化了期权定价中一些复杂的理论,得到了在具有随机利率的跳扩散模型中欧式期权的定价公式以及关于跳扩散模型中交换期权、亚式期权等新型期权的定性、定解性质. 相似文献
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以价值引领为导向,探讨了在线性代数课程中将专业教育与思政教育有机融合的多种设计思路,并通过具体案例介绍了将抽象数学概念与生动生活语言相结合的实施方式,以期在线性代数课程思政中润物细无声式地实现立德树人的目标. 相似文献
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本文的研究分为两部分.第一部分是在特殊的Randers空间中得到了等距浸入的HT-极小旋转超曲面,这些特殊的Rander空间是非Minkowski的,但是它们的旗曲率为零.第二部分刻画了Funk空间中的各向异性极小旋转超曲面. 相似文献
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本文研究了具有加权测度的闭Riemann流形上非线性热方程的L~1和L~2能量的衰减速度.我们的结果可以看作是文献[Acta Math.Sin.,Engl.Ser.,2014,30(10):1729-1734]的结果的一个推广. 相似文献
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刘朝阳盛万成张青龙 《应用数学与计算数学学报》2018,(3):447-456
证明了理想非等熵磁气体动力学守恒律方程组当磁场作用消失时,其Riemann问题的解收敛于相应的绝热流可压缩欧拉方程组的解,即气体动力学欧拉方程组Riemann解关于磁场强度的稳定性. 相似文献
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钱晓松 《高校应用数学学报(A辑)》2005,20(3):253-264
研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题.假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费,在限制卖空股票和借款的条件下,证明了该问题的值函数为相应HJB方程惟一的带状态空间约束的粘性解. 相似文献
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给出了Banach空间的p-弱近似性质和p-有界弱近似性质的定义,获得了这些性质的一些刻画.利用这些刻画证明了如果一个Banach空间X的对偶空间X~*有p-弱近似性质(或p-有界弱近似性质),则X有p-弱近似性质(或p-有界弱近似性质),在一般情况下反之不成立. 相似文献
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指出该文定理不是新的,例子中的解法也很繁杂,介绍了作者所得到的关于Riccati方程和二阶线性微分方程的一些新的可积类型. 相似文献
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设O→J→A→B→O是一个拟对角扩张.作者证明如果J和B具有Cuntz半群的某些性质,则A也具有相同的半群性质. 相似文献