基于模糊网络分析法的隧道坍塌风险评估

针对钻爆法隧道施工过程中坍塌风险事件频发、影响因素众多,且目前已有评估方法难以对其作出准确分析,为了考虑到风险因素间的相互影响及其模糊性与不确定性,提出一种基于模糊网络分析法(FANP)的钻爆法隧道坍塌风险评估方法.通过收集和整理隧道坍塌资料,以风险分解结构(RBS)的思路构建钻爆法施工隧道坍塌风险评价指标.基于网络分析法建立模糊加权超矩阵,计算极限超矩阵求得权重向量.最后根据最大隶属度得到坍塌风险的大小.该模型在福建莆炎隧道得到验证,其分析结果可信.     

基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用研究

基于我国股指期货的真实数据,灵活运用参数VaR模型,蒙特卡罗方法和Copula技术,给出了SPAN系统应用在中国股指期货保证金上的详细步骤以及具有中国特色的参数设置方法,解决了股指期货推出初期SPAN系统中有关参数设置问题这一技术障碍.实证结果显示,我国股指期货合约所需保证金均低于当前国内股指期货保证金水平,应该改进保证金模式、降低保证金水平.     

我国进口铁矿石有害元素含量代表值估计及整体特征分析

对我国进口铁矿石中的环境有害元素As、Cr、Cd、Pb、S的含量进行了总体统计分析,选用了四分位稳健统计分析及内核密度估计分别对铁矿中的有害元素As、Cr、Cd、Pb、S的含量的代表值进行估计,探讨了两种方法在代表值估计方面的特点,并使用主成分分析、因子分析等多元统计分析方法对有害元素的含量特征进行整体分类描述,确定了含量特征整体分类的主要有害元素,全面了解进口铁矿中涉及安全、环保等有害元素的质量状况.     

基于改进模糊综合评价法的小微企业

本文结合小微企业的具体环境及实际情况构建小微企业信用评价指标体系,通过对比分析国内外信用评价方法,提出一种基于信息熵与层次分析法(AHP)结合的改进综合评价法,该方法利用信息熵计算客观权重,运用层次分析法计算主观权重,并对主客观权重进行拟合得出综合权重,分析得到小微企业信用评价等级,实现对小微企业金融风险的分析。实验结果表明,基于改进模糊评价法的小微企业金融风险分析模型可操作性较强,评估结果相对准确合理。     

基于敌意风险分析方法的多阶段反恐设备选址模型

恐怖袭击一直是人类安全的重要威胁之一。随着当前恐怖袭击在全球的频发,对反恐问题的研究更加急迫。针对反恐设施选址问题,考虑资源分配的多阶段性以及动态性,根据贝叶斯决策理论和序贯博弈思想,构建了多阶段反恐设施的敌意风险分析决策模型。讨论在城市多个设施点离散选址的不同情况下,通过预防性和修复性的资源分配将恐怖袭击的损失降低到最小。以上海市区县网络为例进行编程仿真测试,结果表明,模型可给出不同给定资源设定下的最优选址方案,是一种有效并切实可行的分析方法。     

On the generalized risk measures

In this paper, new risk measures are introduced, and the corresponding representation results are also given. These newly introduced risk measures are extensions of those introduced by Song and Yan (2009) and Karoui (2009).     

基于M~x/G/1排队模型的信息系统软件失效风险分析方法研究

研究首先对信息系统软件节点进行数学建模,然后根据M^x/G/1排队模型及分布函数,针对信息系统软件的可靠性,给出了由威胁利用软件脆弱性所导致的信息系统节点失效,以及由此所带来的损失风险计算模型,并以银行的柜面业务系统所安装的Windows和Linux操作系统为例,给出了详细的计算过程.风险分析模型突破了目前沿用的经典六因素模型,将系统可靠性的定量分析方法引入其中,从而有效的避免了风险分析方法中对主观因素的依赖.     

基于数据的生猪价格风险分析模型研究与实证分析

生猪价格的大起大落,养殖户、相关研究人员和政府都密切关注.如何分析影响生猪价格的风险因素、预测未来生猪价格的走势分布,具有重要的意义.通过对生猪价格及其影响因素的风险分析,运用落点概率和多元线性回归等方法建立了生猪价格风险分析模型,预测未来4～6期生猪价格的风险分布,以期对养殖户和政府提供一定的参考意义.     

Logistic回归模型在信用风险分析中的应用

通过运行SPSS,建立L og istic回归信用评价模型(cred it eva luation m odel),用来对中国2000年106家上市公司进行两类模式分类,这两类模式是指按照公司的经营状况分为“差”和“正常”两个小组.对每一家上市公司,考虑其经营状况的4个主要财务指标:每股收益、每股净资产、净资产收益率和每股现金流量.仿真结果表明,L og istic回归信用评价模型对总体106个样本,判别准确率达到99.06%.此外,本文的研究结果还发现,当利用SPSS的D iscrim inan t给出的模型系数建立的线性判别分析模型和利用SPSS的M u ltinom ia lL og istic给出的模型参数建立的L og istic回归模型,L og istic回归模型的判别结果不如线性判别模型.但如果剔除不合格的样本,或是将样本数据规格化,则可以提高L og istic回归模型的分类准确率.     

基于r维正态扩散的区域热带气旋灾害模糊风险分析

从1980-2008年影响广西的热带气旋灾情资料和地面观测资料中选取23组数据,构造灾情指数序列和致灾源指数序列.通过计算得到超越概率的灾害风险估计值.利用r维正态扩散将单值样本扩散为集值样本以构造原始信息矩阵,借助因素空间理论将其转化为模糊关系矩阵,通过模糊近似推理和模糊集重心的计算,得到以致灾源因子为输入样本近似估计灾情的风险值.然后用距离贴近度和择近原则进一步计算和分析致灾因子和承载体易损性的相关程度.最后,计算了各区域灾害的风险度,同时,给出供决策参考的热带气旋灾害风险度区划图.