集合与简易逻辑

1）重点：集合及子集、交集、并集、补集、空集、相等集合等概念的理解，元素与集合、集合与集合之间的关系及集合的运算的理解与应用；绝对值不等式、一元二次不等式的解法，二次不等式、二次方程和二次函数之间的联系与应用；逻辑联结词“且、或、非”及简单命题、复合命题等概念的理解，命题真假的判断与应用，四种命题及其关系；充分条件、必要条件、充要条件的概念及两命题间充要关系的判断与证明．     

偏最小二乘回归的贝叶斯正则化神经网络集成模型在证券分析预测中的应用

神经网络集成技术能有效地提高神经网络的预测精度和泛化能力,已经成为机器学习和神经计算领域的一个研究热点.利用Bagging技术和不同的神经网络算法生成集成个体,并用偏最小二乘回归方法从中提取集成因子,再利用贝叶斯正则化神经网络对其集成,以此建立上证指数预测模型.通过上证指数开、收盘价进行实例分析,计算结果表明该方法预测精度高、稳定性好.     

求解P0函数互补问题的一种微分方程方法

本针对P0函数互补问题，给出了一种微方程方法，并且证明了P0函数互补问题的解是微分方程系统的渐进稳定平衡点。在适当的假设条件下，证明了所给出的算法具有二次收敛速度。几个数值例子表明了该算法的有效性。     

一类三参数混沌动力学系统模型及其在经济增长研究中的应用

从非线性自回归模型Xt+1=-αXtλ+1+βXt+γ出发,通过变量替换Xt=aYt,推出三参数混沌动力学系统模型Yt+1=kYt(1-Ytλ)+c;采用线性回归与非线性回归相结合的改进的混合法,对模型参数作了估计;实际研究表明,该模型可以用于对国内生产总值GDP增长的研究.     

非线性最小二乘问题的信赖域方法

本文提出一个新的非线性最小二乘的信赖域方法,在该方法中每个信赖域子问题只需要一次求解,而且每次迭代的一维搜索步长因子是给定的,避开一维搜索的环节,大大地提高了算法效率.文中证明了在一定的条件下算法的全局收敛性.     

CCD光谱谱线标定方法研究

CCD作为光谱分析和测色仪器的光谱接收器件 ,光谱谱线定位受单色仪狭缝和CCD光敏元尺寸影响。提出采用最小二乘法做曲线拟合和质心法来确定光谱线在CCD上的精确定位 ,使光谱谱线的定位精度得到提高 ,并且不受CCD光敏元尺寸限制。实验结果表明 ,两种方法对光谱线的定位 ,具有重复性高 ,稳定性好等特点。在定位精度上 ,两者具有一致性。     

2,2’—二硫代双(4,6—二叔丁基苯酚)的晶体和分子结构

一种塑解剂经高压液体色谱分离制备出主要成份2,2′—二硫代双(4,6二叔丁基苯酚)。由质谱分析得到分子量为474化学式为C_(28)H_(2)O_2S_2、晶体呈现孪生。基体单晶属三斜晶系,空间群为(?)PI(NO.2),晶体结构用直接法解出,=0.07。研究结果表明该分子是二硫代酚类化合物。在EI场中,S—S键断裂是主要断裂过程。晶体中,分子的一个环上的羟基是无序分布的。羟基与最邻近的硫原子形成氢键。     

STABLE SOLUTION OF TIME DOMAIN INTEGRAL EQUATION METHODS USING QUADRATIC B-SPLINE TEMPORAL BASIS FUNCTIONS

This paper is concerned with stable solutions of time domain integral equation （TDIE） methods for transient scattering problems with 3D conducting objects. We use the quadratic B-spline function as temporal basis functions, which permits both the induced currents and induced charges to be properly approximated in terms of completeness. Because the B-spline function has the least support width among all polynomial basis functions of the same order, the resulting system matrices seem to be the sparsest. The TDIE formula-tions using induced electric polarizations as unknown function are adopted and justified. Numerical results demonstrate that the proposed approach is accurate and efficient, and no late-time instability is observed.     

Bivariate Recursive Equations on Excess-of-loss Reinsurance

This paper investigates bivariate recursive equations on excess-of-loss reinsurance. For an insurance portfolio, under the assumptions that the individual claim severity distribution has bounded continuous density and the number of claims belongs to R1 （a, b） family, bivariate recursive equations for the joint distribution of the cedent＇s aggregate claims and the reinsurer＇s aggregate claims are obtained.