递增年金的双随机模型

The dual random models about the life insurance and social pension insurance have received considerable attention in the recent articles on actuarial theory and applications. This paper discusses a general kind of increasing annuity based on its force of interest accumulationfunction as a general random process. The dual random model of the present value of the benefits of the increasing annuity has been set, and their moments have been calculated under certainconditions.     

基于二阶摄动法求解区间参数结构动力响应

在处理区间参数结构动力响应问题时,现有的分析方法大多局限于一阶区间分析方法. 如果参数的不确定量稍大,采用一阶区间分析方法对结构动力响应范围进行估计可能会失效,所以需要考虑二阶区间分析方法.但是采用基于区间运算的二阶区间分析方法得到的结果将会对动力响应范围过分高估. 为了克服以上缺点,首先基于二阶摄动法得到结构动力响应广义函数. 然后通过求解此动力响应函数的最大和最小值,将结构动力响应区间的问题转化为序列低维箱型约束下的二次规划问题. 最后采用DC 算法(di erence of convex functionsalgorithm) 对这些箱型约束下的二次规划问题进行求解. 这样可以在不引入过多计算量的情况下,避免了对动力响应范围的过分估计. 通过数值算例,将该方法和其他区间分析方法进行比较,验证了该方法的有效性与精确性.      

Effective response of nonlinear cylindrical coated composites under external AC and DC electric field

This paper uses the perturbation method to study effective response of nonlinear cylindrical coated composites. Under the external AC and DC electric field E_a(1 + sinωt), the local potentials of composites at all harmonic frequencies are induced. An effective nonlinear response to composite is given for the cylindrical coated inclusions in the dilute limit.     

基于损失厌恶和LEL约束下的DC养老金计划的最优投资

研究了DC型养老金经理在损失厌恶和有限期望损失约束下的最优投资组合问题.利用凹化方法得到了基于有限期望损失约束下的DC型养老金的最优财富过程的解析表达式,并进一步比较了在前景理论框架下有限期望损失约束和VaR约束对最优投资行为的影响.虽然在凹效用最大化问题中,当经济非常萧条时,有限期望损失约束下所发生的损失要低于VaR约束下所发生的损失,从而使得有限期望损失约束被认为是一个比VaR约束更有效的风险管理方法,但是在本文所考虑的非凹效用最大化问题中,理论与数值结果表明,当保护水平不是太高时,DC型养老金的最优财富在有限期望损失约束下具有与VaR约束下相同形式的表达公式,也就是说,有限期望损失约束与VaR约束存在着等价关系.因此,在非凹效用框架下,基于有限期望损失约束的风险管理并不比基于VaR约束的风险管理更具有优势,对于损失厌恶型的投资者,需要设计其它有效的风险管理方法来更好地改进对DC型养老金计划的风险管理.