A NEW DETERMINISTIC FORMULATION FOR DYNAMIC STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS AND ITS NUMERICAL COMPARISON WITH OTHERS

A new deterministic formulation, called the conditional expectation formulation, is proposed for dynamic stochastic programming problems in order to overcome some disadvantages of existing deterministic formulations. We then check the impact of the new deterministic formulation and other two deterministic formulations on the corresponding problem size, nonzero elements and solution time by solving some typi     

均值-ES框架下带交易费用的资本资产市场中均衡价格的存在性与确定

探讨具有有限多个风险资产和一个无风险资产、有多个投资者参与的资本资产市场中非负均衡价格的存在性条件与确定问题,从以下角度改进了现有结果:采用期望损失(Expected shortfall,简称ES)作为风险度量,保证了均值-ES框架下所得结果与期望效用极大化原理结果的一致性;对证券收益的联合分布不做假设;考虑了比例交易费用对价格的影响,所得结果更贴近现实的金融市场;不仅给出了非负均衡价格存在唯一的充要条件,而且导出了其具体表达式;在对比分析其与现有结果异同的同时,还讨论了所给充要条件与定价公式的应用与经济解释.     

直流磁控溅射制备超导TiN薄膜北大核心CSCD

采用直流磁控溅射法在高阻硅上室温生长TiN超导薄膜.制备了不同溅射功率、溅射气压以及N2/Ar比份条件下的样品.综合物性测量系统(PPMS)测出了样品的超导临界温度Tc在3.2~4.0K之间,给出了Tc与制备条件的关系.X射线衍射(XRD)分析测量了样品的(111)TiN衍射峰半高宽(FWHM)、晶格常数.原子力显微镜(AFM)测量得到表面粗糙度(RES)最好为1.716nm,且给出较高溅射功率有利于降低表面粗糙度.     

建立精密单元刚度矩阵的一种方法的改进

本文对文〔1〕的另一种建立精密单元刚度矩阵的方法提出了一个改进方案,此方案首先是求取形函数,然后用低阶的完全多项式来表示应变,再以分块形式给出刚度矩阵,并以18个自由度的板的弯曲为例说明此方案的实施.     

深空太阳天文台磁场望远镜主反射镜热分析

基于空间太阳望远镜已有的光机热集成研究,结合其运载轨道修改、观测视场扩大等因素的调整,获取了深空太阳天文台磁场望远镜主反射镜温度分布的定量结果.采用光机热集成分析法,结合主反射镜前期的支承方案,获取了主反射镜在装夹状态下的热变形定量描述.采用抛物面多项式和Zernike多项式拟合,获取了主反射镜表面热变均方差值大于λ/40(λ=533nm)的热控准确度,无法确保系统获取0.1″的高分辨率成像目标,验证了预研阶段热控方案的局限性.提出修改主反射镜正三角的机框式支撑为六点支撑的建议,为深空太阳天文台磁场望远镜热控准确度的提高、热控方案的优化提供技术参考.     

一般形式多阶段有补偿问题的广义对偶理论

本文在文［１］的基础上，讨论一般形式多阶段有补偿非线性随机规划问题的广义对偶理论与最优化性条件．通过发掘凸规划对偶理论的本质，首先推广了与通常规划问题对偶理论有关的概念的含义，由此构造出所论问题在等价意义下的广义原始泛函与广义对偶泛函，进而得到其广义对偶理论，所得结论不仅能恰当合理地反映问题本身的属性，而且有关定理的表述形式简明、结论较强，可直接应用于多阶段有补偿问题的其它理论研究与数值求解算法的设计中去．上述结果与所用研究方法均推广和发展了通常的对偶理论     

图的最大二等分问题的新型条件梯度算法

正1引言给定无向图G=(V,E),其中V={1,2,…,n)为G的节点集合,E为G的边集合.如果(i,j)∈E,定义在此边上的非负权值为w_(ij)=w_(ji),否则w_(ij)=0,对称的权值矩阵记为W=(w_(ij))_(n×n).图的最大二等分问题就是把给定的无向赋权图G的节点分成个数相同的两部分S和S=V\S(这意味着无向图G节点的个数n必须是偶数),使得两节点分别在S,S中的边e_(ij)的权值w_(ij)的总和最大,即:     

基于下半矩风险度量与t分布的单向金融指数跟踪模型

本文探讨沿如下新的思路构造投资组合来最有效地单向"跟踪"某个金融指数;为灵活刻画不同投资者对跟踪风险的感知,我们采用跟踪偏差相应阶数的下半矩作为风险的度量;为较好描述证券收益分布的厚尾现象,我们假设市场上风险资产的收益服从多元t分布.在分析基于上述框架所建立跟踪优化模型基本性质的同时,我们还设计出相应的求解算法.实证检验结果不仅表明新模型与算法的有效性和实用价值,而且较好地克服了基于MAD等准则的传统跟踪方法的不足.     

影响收益的公司指标在最优投资组合选择中的应用

如何从数目巨大的市场股票集中选取一组特定的股票作为最优投资组合选择模型的输入,以确保最终的投资方案具有优异而稳定的表现一直是投资理论界和实务界关注的重点.为此,本文基于作者新近结合中国股市特性并采用新方法所确定影响中国股票收益的多个公司基本特性指标,设计了一个恰当的股票预选策略,并由此导出了新型而稳健的投资组合选择两阶段法.实证结果表明新方法能使投资者便捷地找到更稳健的投资策略.     

具有一般效用函数与允许卖空的资本市场中均衡价格向量的存在性与唯一性

对有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场，在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下，通过考虑期望效用最大化问题，我们导出了使市场出清的均衡价格向量存在唯一的条件及其计算公式，并简要讨论了所给条件的经济意义，所得结果推广了有关资产市场均衡分析的某些结果。