同单调相依结构下两重生命模型的概率分布

在寿险实务中,在处理涉及到多个生命的问题时往往假设各个生命之间是独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响的生命之间总是存在一定的正相依性．本文证明了在给定边际分布的二维随机向量中,同单调相依结构是在相关序意义下最强的正相依结构,研究了在此相依结构下的两重生命模型的概率分布,并给出了随机序意义下两个状态消亡时间的随机上界和随机下界．     

随机保费风险模型下的平均折现罚金函数

本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数. 与经典的Cram\'{e}r-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数, 而是一个与理赔独立的复合Possion过程. 我们得到了罚金函数所满足的积分方程, 它提供了一种研究破产量的统一方法. 利用该积分方程我们得到了破产时刻, 破产时赤字, 破产前瞬时盈余的Laplace变换; 并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式, 推广了Boikov (2003)的结论.     

中国现场统计研究会生存分析分会召开第一次会议

中国现场统计研究会生存分析分会第一次会议于2004年10月22日至23日在北京工业大学举行.出席会议的有中国科学院数学与系统科学研究院、北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、北京理工大学、北京工业大学、南开大学、复旦大学、华东师范大学、重庆大学、云南大学的代表18人.     

随机集的独立性与同分布性的刻划

本文绘出了随机集的独立性与同分布性的刻化，所给出的准则比Hess[4]，[5]更易于验证．     

Some Properties of Sums of Independent Random Sets

ＳｏｍｅＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＳｕｍｓｏｆＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔＲａｎｄｏｍＳｅｔｓ＊）ＷａｎｇＲｏｎｇｍｉｎｇ（汪荣明）（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ，ＥａｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓｈａｎｇｈａｉ，２０００...     

一类盈余过程的破产概率及其应用

本文给出了复合Poisson盈余过程在其个体理赔量服从两个指数分布的混合 分布时破产概率的显示解,并研究了此情形下破产概率的Lundberg界.作为应用,给出 了一种计算一般复合Poisson盈余过程破产概率的近似方法.     

带息力的Erlang(2)风险过程下的一类积分方程

本文考虑了带息力的Erlang(2)风险模型，利用Sundt和Teugels(1995)，Yang和Zhang(2001a，2001b和2001c)文中的技巧，得到了生存概率所满足的积分方程和指数型的积分方程，然后研究了生存概率的Laplace-Stieltjes变换所满足的二阶微分方程．     

A CRITERION OF RECURRENCE FOR BIRTH－DEATH CHAINS OF ORDER 2 AND RELATED PROBLEMS IN RANDOM ENVIRONMENT

ＡＣＲＩＴＥＲＩＯＮＯＦＲＥＣＵＲＲＥＮＣＥＦＯＲＢＩＲＴＨ－ＤＥＡＴＨＣＨＡＩＮＳＯＦＯＲＤＥＲ２ＡＮＤＲＥＬＡＴＥＤＰＲＯＢＬＥＭＳＩＮＲＡＮＤＯＭＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴＤｉｎｇＷａｎｄｉｎｇ（丁万鼎）ＷａｎｇＲｏｎｇｍｉｎｇ（汪荣明）（Ｄｅｐｔ...     

人寿保险中随机Thiele微分方程的另一方法及应用

本文针对人寿保单被描述为时间非时齐的马氏链情形,较之文[7]更一般的假设条件下,给出了鞅M(t)=E[V0│Ft]的局部平方可积鞅的表示性,该方法不同于文[4]的方法。由此得到了随机Thiele微分方程,而且给出损失方差的一般表示。文章最后通过赔偿依赖于准备金的寡妇养老 金例子说明了随机Thiele微分方程的应用。