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一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数,并推导出信用衍生产品的定价模型. 相似文献
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以随机过程为数学工具,用金融风险管理的思想,研究随机波动的害虫种群对作物造成的损失和药物防治费用之间的关系,依据最优经济效益原则确定害虫的最优防治阈值与防治时刻。 相似文献
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含交易对手违约风险的交换期权采用混合模型定价,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用以强度为基础的违约函数来确定违约的发生.假定违约强度遵从均值回复的重随机Poisson过程:且违约强度过程与标的资产,企业价值都相关.利用等价鞅测度变换方法导出含有违约风险的交换期权的价格闭解. 相似文献
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带有信用风险的重设卖出期权的定价公式 总被引:2,自引:1,他引:1
遵循 Black,Scholes和 Merton对市场的假定 ,研究存在违约风险情况下的重设卖出期权的定价问题 ,通过仔细的计算导出相应的解极定价公式 . 相似文献
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允许提前违约的信用衍生产品定价模型 总被引:4,自引:0,他引:4
本文运用随机过程中的反射原理 ,停时分布以及障碍期权的定价思想扩展了 Merton( 1 975 )提出的信用衍生产品定价模型 ,对允许提前违约且标的资产间具有相关性的信用衍生产品进行定价 ,并给出了该定价模型的解析解 相似文献
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带时变增长率、迁移率、波动率的种群变动模型与生物防治最小成本的确定方法 总被引:2,自引:0,他引:2
李时银 《数学的实践与认识》1999,29(4):1-6
用回归方法确定种群数量增长率、迁移率与波动率的最优拟合曲线,求解带时变漂移串与波动串的It(?)随机微分方程,建立有迁移行为的害虫种群的数量变动模型,进而给出确定生物防治最小成本的计算方法,指出了确定模型中参数的统计方法。 相似文献
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邻香草醛缩氨基酸钾Schiff碱及其三苄基锡(Ⅳ)配合物的合成与表征 总被引:4,自引:0,他引:4
有机锡配合物具有明显的抗肿瘤活性,已引起化学工作者的研究兴趣[1]。鉴于三苄基氯化铝(Ⅳ)是一种原料易得、易合成、毒性小的有机锡化合物;邻香草醛缩氨基酸钾Schiff碱是一类具有重要意义的生物活性配体,两者形成的配合物,有可能表现更典型的生物活性。某些邻香草醛缩氨基酸Schiff碱与过渡金属形成的配合物已有报道[2,3],但邻香草醛缩氨基酸钾Schiff碱及其三苄基锡(Ⅳ)配合物尚未见报道,因此,本文合成六种邻香草醛缩氨基酸钾Schiff碱及其配合物,通过元素分析、IR、UV、1HNMR等物理化… 相似文献