半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式

彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念.在关于g-期望的最基本的条件下,提出并证明了:半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式在非空数集S上成立当且仅当生成元g在S上是超线性(次线性)的.     

Some Global Theorems on Closed Surfaces With Qenus Zero in E~3

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E~3中曲面无穷小BⅡ──等距的注记

本文继承了文献［１］的讨论，证明了在适当的边界条件下，非可展曲面Ｍ的无穷小ＢⅡ－等距Φ是关于Ｍ的无穷小刚体运动。     

周期相关时间序列与周期自回归模型

介绍了周期相关时间序列和周期自回归模型,并研究了周期自回归时间序列的稳定性及周期性,得到了它为周期相关时间序列的一个充要条件,推广了文献[1]的结论.     

基于双指数跳扩散过程的公司债券定价

研究基于公司资产价值服从双指敷跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用价差的期限结构.实证分析表明该模型能较好地拟合实际情况.     

离散条件下标的资产带跳的德尔塔对冲误差研究

讨论了离散条件下的德尔塔对冲以及含泊松跳跃的布莱克—休斯模型下期权的定价问题.在布莱克—休斯模型中对冲被假设为连续发生的,当应用于离散的交易时,对冲误差就产生了.考虑到对冲误差,得出一种离散条件下标的资产带泊松跳跃的修正的布莱克—休斯方程和依赖再对冲区间长度的更精确的德尔塔值.     

随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究

研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.     

彩票模式设计的最优化研究

讨论了彩票中一种常用模式设计的最优化问题 .特别是为描述某一彩票模式的吸引力 ,我们根据各奖项出现的概率、奖金额等因素引进了效用函数 U,对彩票模式的合理性进行评价 ;建立了以彩票管理部门的收益为目标函数、合理性为约束的优化模型 ,并给出了两个对彩票管理部门更为有利、合理的彩票模式 .     

计算一批锁具总数的快速算法

本文讨论了９４年全国大学生数学建模竞赛Ｂ题“锁具装箱问题”中关于一批锁具个数的求解问题．给出了计算一批锁具个数的递推公式,应用该递推公式,可以快速求出具有任意ｉ个槽的一批锁具的个数．１　问题的提出某厂生产一种弹子锁具,每个锁具的钥匙有５个槽,每个槽的高度从｛１,２,３,４,５,６｝中任取一数．由于工艺及其它原因,制造锁具时对５个槽有两个限制：Ｒ１：槽高取值至少有３个不同的数;Ｒ２：相邻两个槽的高度之差不能为５．满足以上条件制造出来的所有互不相同的锁具称为一批,要求求出这批锁具的个数．２　符号说明…     

PARMA模型参数最小绝对偏差(LAD)估计量的极限分布

在最优化理论基础上,采用相对较稳健的最小绝对偏差（LAD）估计方法,首先研究了周期自回归滑动平均（PARMA）模型参数估计问题,得到了PARMA模型LAD估计量的渐近分布.其次对该模型的LAD估计作了进一步的讨论,给出更一般假设条件下模型参数LAD估计量的渐近性质。