| 半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式 |
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| 引用本文： | 范胜君,周圣武.半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式[J].数学的实践与认识,2008,38(3):80-89. |
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| 作者姓名： | 范胜君 周圣武 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学理学院,江苏,徐州,221008 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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中国矿业大学青年科技基金 |
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| 摘 要： | 彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念.在关于g-期望的最基本的条件下,提出并证明了:半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式在非空数集S上成立当且仅当生成元g在S上是超线性(次线性)的.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 Jensen不等式 g-期望 条件g-期望 比较定理 |
| 修稿时间： | 2005年3月10日 |
Jensen's Inequality for g-expectation on Semi-positive Definite (Semi-negative Definite) Bivariate Function |
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| FAN Sheng-jun,ZHOU Sheng-wu.Jensen''''s Inequality for g-expectation on Semi-positive Definite (Semi-negative Definite) Bivariate Function[J].Mathematics in Practice and Theory,2008,38(3):80-89. |
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| Authors: | FAN Sheng-jun ZHOU Sheng-wu |
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| Abstract: | Peng S G.introduced the notion of g-expectation by backward stochastic differential equation.Under the most elementary conditions with respect to g-expectation,this paper puts forword and proves that Jensen′s inequality for g-expectation on semi-positive definite(resp.semi-negative definite) bivariate function holds on nonempty real sets S if and only if the generator g is super-linear(resp.sub-linear) on S. |
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| Keywords: | backward stochastic differential equation Jensen′s inequality g-expectation conditional g-expectation comparison theorem |
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