收益序列相关的动态资产-负债管理

以条件期望体现风险资产收益的相关性,建立了资产收益序列相关时资产-负债管理的动态均值-方差模型.采用Li和Ng(2000)的嵌入法,构造了一个具有二次效用函数的辅助问题,利用动态规划方法及原问题与辅助问题最优策略之间的关系,得到了原问题的最优投资组合策略和有效边界.     

基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验

基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及Bootstrap抽样方法的有效性.     

多釜串联模型停留时间分布方差的推导

简要分析了理想反应器的特点,并指出现实反应器与理想反应器的区别,介绍了多釜串联模型描述实际反应器的思想.针对多釜串联模型的停留时间分布的计算函数进行逐步的推导,以阶跃法对模型进行分析,采用数学归纳法和分部积分法等方法推导出了多釜串联模型无因次停留时间分布函数表达式;根据停留时间分布密度函数定义,推导出了无因次停留时间分布密度函数的表达式;根据概率中方差的定义,推导出了无因次方差的表达式.     

通货膨胀时期的投资策略分析

目前,各个国家面临着不同程度的通贷膨胀.在此情况下,如何规避通货膨胀所带来的财富稀释是现阶段所有投资人追求的目标.本文从投资产品的价格出发给出了两阶段均值-方差投资问题的最优解.分析了交易费用、风险资产的期望回报率以及波动率对投资策略的影响.最后,我们依据实际算例分析为投资者提供指导,并且给出了政策建议.     

“数据的离散程度”典型例题思路浅析

纵观近几年各地的中考数学试题,数据的分析逐渐成为中考的一个必考点,极差、方差(标准差)是初中数学统计知识的重要内容.本文将结合典型例题加以分析及思路点拨. 一、极差 例1如下图,测试甲、乙两种品牌的手表各100只,表示日走时误差数据的统计图. (1)甲、乙两种手表平均日走时误差分别是多少? (2)甲、乙两种手表日走时误差的极差是多少? (3)如何评价这两种手表的质量?     

巧构分布列求最小值

Eξ,D车分别为随机变量ξ的数学期望与方差．由Dξ=E（ξ=Eξ）2=Eξ2-（Eξ）2≥0,知Eξ≥（Eξ）。（Eξ）2当且仅当拿可能取的值都相等时取等号．     

Jackknifed random weighting for Cox proportional hazards model

The Cox proportional hazards model is the most used statistical model in the analysis of survival time data.Recently,a random weighting method was proposed to approximate the distribution of the maximum partial likelihood estimate for the regression coefficient in the Cox model.This method was shown not as sensitive to heavy censoring as the bootstrap method in simulation studies but it may not be second-order accurate as was shown for the bootstrap approximation.In this paper,we propose an alternative random weighting method based on one-step linear jackknife pseudo values and prove the second accuracy of the proposed method.Monte Carlo simulations are also performed to evaluate the proposed method for fixed sample sizes.     

基于Labview实现二频机抖激光陀螺角随机游走系数的计算

国军标法和Allan方差法是目前用于计算二频机抖激光陀螺角随机游走系数最常用的两种方法,基于Labview对两种方法分别编程并予以实现,计算结果表明两种方法计算出来的结果几乎相等,具有等价性;但在数据处理的过程中发现用国军标法得到的拟合系数有时为负,针对这一现象通过理论分析发现目前数据处理方法的不完善是导致国军标法拟合系数有时为负的根本原因,对现有方法提出改进并基于Labview编程实现,实验结果表明：改进后的数据处理方法不仅解决了国军标法拟合系数有时为负这一问题,而且拟合误差降低了近一个数量级。     

激光陀螺漂移的研究方法（二）

在研究环形激光陀螺的漂移时,通常文献的分析方法存在诸多矛盾.针对这种研究方法的不合理性,提出用阻尼振荡的方法来研究陀螺的漂移,属原创性革新.用阻尼振荡的频域表达式,加上采样量化噪声的频域表达式,作为噪声的功率谱密度,计算得到噪声的经典方差和Allan方差.此方差包含了所有可能的阻尼振荡效应的方差,用严格的公式计算是复杂的,实际计算时可根据具体情形作可行的近似,从而得到简单可用的激光陀螺的噪声的时域表达式.假设激光陀螺中存在的噪声由各种阻尼振荡组成,符合自然界的普遍规律,更主要的是,该假设得到了实验的验证,逻辑自洽,彻底地解决了通常文献的分析方法存在的矛盾.因此,用阻尼振荡的方法来研究激光陀螺漂移是合理的.     

基于小波变换阈值法处理光纤陀螺信号噪声

小波具有多分辨率分析特性,利用小波变换阈值滤波可以有效地处理光纤陀螺信号的噪声。具体的仿真实验分析比较表明,小波变换阈值滤波可以有效地剔除光纤陀螺的信号噪声;与传统的数字低通滤波方法相比,去噪效果更好。利用Allan方差法并通过最小二乘拟合可得到陀螺信号噪声中各误差源的幅度;通过比较滤波前后的各误差系数的具体数值,进一步证实了小波变换阈值滤波的有效性;并指出通过小波分析可以显示出陀螺信号中低频噪声的发展趋势。