基于损失函数的GARCH类模型波动率预测评价

本文的目的是通过利用多种损失函数评估三种GARCH模型的预测精度，找到最优的股指期货日内波动率研究预测模型。利用之前的研究结果，三个沪深300股指期货日内一分钟日内收益率被用作研究对象，对标准GARCH,eGARCH以及RealGARCH三个模型做了实证检验，并利用多种损失函数，从不同角度衡量三个波动率模型的预测精度。研究发现：Sample1样本的RealGARCH模型有最好的预测效果，而Sample2样本与Sample6样本的eGARCH模型有最好的预测精度。因此，在对沪深300股指期货日内波动率研究时，应根据其样本特征，优先选择具有能够反映非对称特征的波动率模型来刻画波动过程，对未来波动率做预测。     

协差阵奇异时的最优投资组合

给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值——方差最优投资组合模型的解及由单纯形表求得n-r个无风险基金权重的最优解.     

Proton Orbital [541]1/2 and Backbending in 178W

The microscopic mechanism of nine experimentally observed bands in ^178W is investigated using the particle-number conserving method of the cranked shell model with monopole and quadrupole paring interactions. The experimental results, including the moments of inertia and angular momentum alignments of nine bands in ^178W, are reproduced well by the particle-number conserving calculations, in which no free parameter is involved. Calculations demonstrate that occurrence of sharp backbending comes mainly from the contribution of high-j intruder orbitals vi13/2 or πh11/2 and their interference effect with orbitals near the Fermi surface. Theω variation of the occupation probability of each cranked orbital and the contribution to moment of inertia from each cranked orbital are analyzed.     

广义 Eady 模型的非线性稳定性

对于广义 Eady 模型, 分别讨论了密度函数是常数函数与指数函数两种情形, 利用变分原理, 考虑到动量守恒的约束条件, 得到了优化的 Poincaré不等式, 从而得到了新的非线性稳定性定理, 并且得到了在径向长度分别不大于纬向长度的0.84402倍 及 0.86068 倍时(这对于地球的实际情况是成立的), 非线性稳定性判据与线性稳定性判据是一致的.     

上海证券市场回报率分析——基于ARIMA模型和GARCH模型

本文分析中国上海证券市场回报率。分别通过APdMA模型和GARCH模型，发现若用APdMA模型分析和建立时间序列模型，一次自回归项是不够的，需要高次项，在大多数情形，若运用GARCH模型，则GARCH（1，1）就能够很好的拟合数据。     

基于约束放松的电子商务协同谈判模型

在众多的自动谈判模式中，协同谈判是一种新型的多线程谈判形式。文章分析了面向电子商务的协同谈判中的冲突问题，提出了解决谈判冲突的方法——满意度函数法。该方法在谈判模型中用约束网来表示谈判中的变量和约束关系，通过约束放松来解决谈判中的冲突。作者在对约束及约束网进行详细分析的基础上设计了约束传播算法，用它来求解约束网问题。文章通过实例验证了提出的论点和方法的正确性。采用这种基于约束放松的协同谈判模型可以有效地解决谈判中的冲突，提高谈判的效率。该方法的应用可为解决多个谈判的组合问题提供一种新的思路。     

基于Dijkstra算法的单工序对其平行工序数量敏感性分析

在CPM网络计划中，一个工序开始和结束时间的变化可能不光会对它的顺序工序产生影响，也会对它的平行工序产生影响，当该工序的结束时间从最早结束时间开始推迟不同的量时，或者当它的开始时间从最迟开始时间开始提前不同的量时，它的平行工序中自由时差、安全时差或总时差增大的工序数量也可能不同。针对该单个工序对其平行工序数量敏感性问题，利用工序自由时差、安全时差和总时差的概念及功能对其进行分析，建立了某工序最早结束时间的推迟量或最迟开始时间的提前量与它的平行工序中受影响工序数之间的函数关系模型。最后，通过算例，进行了具体阐述。     

部分线性变系数模型的Profile Lagrange乘子检验

对于部分线性变系数模型附有约束条件时的估计与检验问题,基于Profile最小二乘方法给出了参数部分以及非参数部分的约束估计并研究了它们的渐近性质,并针对约束条件构造了Profile Lagrange乘子检验统计量,证明了该统计量在原假设下的渐近分布为χ2分布,从而将Lagrange乘子检验方法推广到了半参数模型上.     

不完全信息随机截尾广义线性模型的极大似然估计

该文在回归子给定和随机两种情形下,分别定义了不完全信息随机截尾广义线性模型.在一定的条件下,讨论了这两种模型参数向量的似然方程解的存在性和唯一性,获得并证明了这两种模型的极大似然估计(MLE)的相合性与渐近正态性.