观察时间服从Erlang(n)分布的对偶模型红利支付

本文研究了观察时间服从Erlang（n）分布的对偶模型红利支付问题.在收益额的拉普拉斯变换是有理拉普拉斯变换的情况下,获得了破产之前总贴现红利V（u;b）的求解方法.该结果推广了文献[8]的相应结论.     

执行依赖启发式动态规划PMSM控制策略研究

永磁同步电机算法中的PID参数固定不变,自适应能力较差。近似动态规划具有自学习能力,能动态调整参数,增强系统的自适应能力。本文将近似动态规划中的代表性算法——执行依赖启发式动态规划与类PI网络相结合,根据环境反馈对各个策略进行评价,选取评价最优的策略在线调整动作网络参数,对永磁同步电机进行自适应最优控制。仿真结果表明,执行依赖启发式动态规划加PI控制算法在系统速度变化和负载变化过程中,动态效果和稳态精度优于传统PID控制。     

带观察时的跳服从Erlang(n)分布的对偶模型的红利贴现问题

研究了跳服从Erlang(n)分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V(u;b)的微积分方程组.给出了当收益额服从PH(m)分布时V(u;b)的解析解.探讨了当收益额服从指数分布时V(u;b)的具体求解方法.     

加工时间和尺寸成正比单机排序和工件运输的最小化最大完工时间问题

在单机排序和工件运输的最小化最大完工时间问题中,工件首先在一台机器上加工,然后被一辆有容量限制的汽车运送到一个顾客．当工件的加工时间和尺寸无关时, Chang和Lee已经证明该问题是强NP困难的．他们也给出了一个启发式算法,它的最差执行比为5／3,并且这个界是紧的．本文考虑工件的加工时间和尺寸成正比的情形,证明了Chang和Lee的算法有更好的最差执行比53／35,并提供了一个新的启发式算法,它的最差执行比是3／2,并且这个界是最好的．     

大偏差控制在部分信息下最优投资问题中的应用

利用大偏差控制技术推广部分信息情形下最优投资模型,研究投资者最大化财富增长率超过给定指标的概率.考虑带有红利的股票市场情形,给出了在部分信息情形下带有红利的最优投资策略和最优值函数.     

随机执行日经理股票期权的定价及激励效用分析

针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理股票期权进行激励效用分析;并通过改变部分参数的值,分析期权对经理激励作用的变化.     

美式认股权定价研究

本文根据认股权证的价格影响因素对美式认股权证进行了定价分析,针对非流通股认股权证的几种情况,分不分红利的美式认股权证和分红利的美式认股权证两种情形进行讨论.根据Black-Scholes期权定价理论推导出相应的美式认股权证的定价模型,并针对一般情况给出示例分析.     

具有连续红利的幂型欧式期权定价

在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.     

支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究

本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应的期权的一般定价公式,并在此基础上运用概率求期望和方程代换这两种方法推导出带红利标准欧式看涨期权的定价B-S公式.     

原子阱,氪-81,撒哈拉的地下水

自放射性碳年龄测定法在1949年首次在实验中得以证实以来,长寿命的由宇宙射线产生的放射性核素痕量分析这一领域,无论是在分析技术还是在可利用的核素种类上,都取得了长足的进步.它所产生的影响已经渗透到广泛的科学和技术领域.文章介绍了一种新的痕量分析方法——原子阱痕量分析(atomtraptraceanalysis,ATTA).这种方法已经用于分析环境样品中的氪-81(半衰期为23万年;同位素含量约为1×10-12)和氪-85(半衰期为10.8年;同位素含量约为2×10-11)核素.氪-81主要由宇宙射线产生于大气层上部.它是理想的测定年代范围从5万年到100万年的水和冰样品的放射性核素.另一方面,氪-85是铀-235和钋-239的核裂变产物.对氪-85的同位素含量测定可以用于监督国际核公约的执行情况.在ATTA中,一个由激光光束和磁场共同产生的原子阱可以有选择地捕陷特定核素的原子.被囚禁的原子可以通过观察其荧光来进行探测.作为ATTA技术的第一次实际应用,一个国际合作小组确定了撒哈拉沙漠地区Nubian含水土层中地下水的寿命.利用ATTA对地下水寿命的成功测定,标志着放射性氪年龄测定法在地球科学中的广泛应用已经具备了可行性.