阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数(英文)

本文研究了阙红利边界TErlang(2)风险过程的罚金折现期望函数.利用算子变换及复合几何分布函数得到了罚金折现期望函数满足的微分积分方程,并给出了罚金折现期望函数解析表达式.     

带重置条款的可转债定价模型及其实证研究

给出了附有巴黎期权特性的重置条款的可转债定价模型,通过把实际交易日数作为时间变量的节点数,以及把实际股价作为股价变量的节点之一,建立不等间距立体网格,采用有限差分方法求解模型,得到了海化转债的价格路径.结果表明,理论价值较好地反映了市场价值的变化趋势,重置条款提高了可转债价值,这对可转债的投资决策具有重要意义.     

具有常量红利界的带干扰项的风险模型及最优红利界

对于保险公司来说,如何确定其红利策略,使得投保人利益最大化是一个需要研究的课题.研究了具有常量红利界的带干扰项的经典风险模型下,索赔量为混合指数分布情形时的最优红利界的计算方法.     

非对称双指数跳扩散模型下重置期权的定价

在非对称双指数跳扩散模型下运用概率方法导出了重置期权的价格公式。首先引入非对称双指数跳扩散模型并详尽分析了它的特点。其次,在经Girsanov定理进行测度变换的基础上利用Brownian运动和Poisson分布的独立增量性及Markovian性将期权价格转化为一些易于计算的数学期望之和。最后利用全期望公式给出重置期权明确的价格计算公式。     

《纯粹数学与应用数学》稿约

1本刊是经国家科委、新闻出版署批准公开发行的数学及其应用的综合性学术刊物,主要刊登数学学科中有创造性的研究论文和具有重要经济价值的应用性论文,以繁荣数学理论,推进应用数学研究.2000年荣获《CAJ-CD规范》执行优秀奖,2006年获陕西省出版编辑良好奖.2012年获陕西省科技期刊编辑学会2011-2012年度优秀科技期刊奖.2本刊接收中英文稿件,2018年起为季刊,全年共4期,国内外公开发行.     

智能电网的PTN线性保护机制研究

智能电网信息化、数字化的发展需求,促使电力通信向IP化的方向发展,使得适合IP业务的分组传送网络技术PTN逐步得到了应用。ITU-T定义的G.8131 PTN线性保护技术可用来保护电网通信业务。为缩短链路故障时N对线性保护同时切换的业务恢复时间,对线性保护实现机制进行研究,提出了倒换操作优先执行的方案。通过理论分析和实验验证,链路故障时N对保护组同时倒换的性能近似O(1),较好的满足了线性保护50ms故障恢复性能,可更好的保障智能电网通信系统的生存性。     

基于因子分析的粮食收购政策执行效果评价

依据现有研究,通过归纳分析影响粮食收购政策执行效果的因素,构建评价其执行效果的模型.确定衡量粮食收购政策执行效果的指标因子,运用因子分析技术,对政策的执行效果进行分析,进而得到因子综合得分并用于对粮食收购政策执行效果进行评价.运用本文的因子综合得分法对部分示例省份粮食收购政策的执行效果进行评价和分析,在此基础上进一步提出完善建议.     

引言

对生命运动的物质基础和功能执行者的蛋白质开展研究已经成为我国发展创新型国家、带动经济和社会跨越式发展的战略目标和任务;是我国应对来自于发达国家对高端技术垄断的重要前沿领域之一。对复杂体系中的蛋白质进行规模化定量分析可以为推动临床医学、药学、生物化学以及系统生物学等领域的发展提供重要数据。因此,如何实现规模化蛋白质准确定量已成为当前蛋白质科学亟待解决的关键问题之一。     

考虑现实因素的模糊多目标投资组合策略

真实金融市场上的红利和税收等现实因素对投资者的决策活动有着直接的影响.考虑风险资产的红利、税收及交易费用等因素及最小交易单位与投资比例边界等约束,将每个风险资产的收益率和红利率视为梯形模糊数,以最大化投资组合净收益的期望与偏度、最小化其下半方差与模糊性为目标函数,建立了带红利和税收的模糊多目标投资组合优化模型.然后,采...     

重置期权的随机性研究

利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.