投资组合保险CPPI策略研究

随着期权理论应用的发展,投资组合保险在国外已成为一种盛行的资产配置策略, 常数比例投资组合保险策略(CPPI)以其模型简单、参数的设置又能充分反映投资人不同的风险偏好、而且易于实施,成为大型安全型基金的基金经理首选的投资策略.本文研究并推广了CPPI策略,找出CPPI与期权的关系,讨论了借贷限制对(CPPI策略的影响,最后对CPPI策略在中国市场的可投资性进行了评测.     

混合序列加权和的完全收敛性和强收敛性

讨论了 ρ混合序列加权和的完全收敛性和强收敛性 ,推广了Stout和Thrum定理     

一般决策模型最优策略的结构

本文讨论了[1]中所定义的正规一般决策模型DM的最优策略的结构。证明了在假设C下,任一策略π为最优策略的充要条件是:其几乎处处可表示为所有确定性强最优策略的一个凸组合。     

尾年金分布的存在性和结构

本文主要是在年金分布的基础上, 推广、定义并研究了一类$r$尾年金分布的存在性和结构, 给出了这类分布的存在性条件, 证明了在一定条件下, $r$尾年金分布是年金分布与某一特殊$r$尾年金分布的混合.     

基于三维矩阵重构争论有向图的域间路由振荡检测算法

边界网关协议(Border G atew ay P rotoco l,BGP)是当前In ternet域间路由协议的事实标准,基于策略的路由选择过程使它不再是严格意义上的距离矢量协议,也不再具有距离矢量协议的收敛性.V aradhan指出,自治系统各自为政的策略配置方式会导致全局策略冲突,引起永久性的路由振荡.针对该问题,G riffin利用稳定路径问题(S tab le Path P rob lem,SPP)模型形式化的抽象出BGP协议行为,并以此为基础提出了一种分布式的策略冲突检测算法,尽管该算法完全避免了传统方法的缺陷,但仍然存在泄漏策略信息和对BGP协议改动太大以及浪费网络资源的问题.本文提出了一种基于安全多方计算的检测路由策略冲突的方法,用于在怀疑BGP路由发生振荡时,动态的检测系统中是否存在策略冲突.该方法采纳了G riffin的理论基础,同时由于巧妙的运用了安全多方计算协议,可以完全解决G riffin算法的问题,具有很好的实用性.     

回归系数的混合估计与最小二乘估计的一个新的相对效率

本文对具有附加信息的线性回归模型中的混合估计与最小二乘估计给出了一种新的相对效率,研究了新的相对效率与其它几种相对效率的关系,得出了新的相对效率的上、下界.     

Banach空间中广义拟变分包含解的存在与逼近

研究了Banach空间中含k-次增生映射和φ-强增生映射的一类无紧性条件的广义拟变分包含解的存在惟一性与逼近问题，给出了一新的迭代算法和具混合误差的ishikawa迭代序列强收敛到变分包含解的充要条件，所得的结果改进和推广了近期许多相关结果．     

中微子几何混合模型与轻子和重子数产生

在这一报告中将报告我和BABU教授合作的在hep-ph/0507217一文中有关中微子混合研究结果. 目前中微子实验数据所决定的混合角可归结为几何混合状况:sin²θ₁₂=1/3,sin²θ₂₃=1/2, 和sin²θ₁₃=0. 我们在这一工作中建立了能实现这一几何混合的可重整化模型. 模型以非阿贝尔非连续群A₄为描述中微子不同代混合的对称性. 这类模型对中微子质量有很强的限制. 而且能很自然地由轻子数破坏产生重子不对称的实验观测值. 很有趣的是这类模型中出现在轻子不守恒和无中微子双beta衰变中的相位是一样的.     

利用г—X混合在AlAs／GaAs异质结构实现光生电子、空穴对的持久存储

利用GaAs量子阱中г谷束缚态与AlAs层中X谷束缚态在异质结界面处的共振г-X混合，使得光生电子不仅在实空间而且在K窨 与光生空穴分离开来，从而在结构中形成了持久的电荷极化。这一效应已被C-V特性上所观察到的电容阶跃和正反扫描时所出现的双稳滞迟现象所证实。如果将我们的器件用作光存储单元，预期可以获得很长的存储时间Ts。同时，由于г-X混合隧穿速率很快，光子“读出”仍可以保持很快。     

混合交通OD分布与随机平衡分配组合模型及算法

基于我国城市混合交通的特点,借助于Logit选择模型,建立了混合交通OD分布与随机平衡分配组合的数学规划模型,证明了模型最优解的等价性与唯一性,同时给出了算法和算例.