尾年金分布的存在性和结构

本文主要是在年金分布的基础上, 推广、定义并研究了一类$r$尾年金分布的存在性和结构, 给出了这类分布的存在性条件, 证明了在一定条件下, $r$尾年金分布是年金分布与某一特殊$r$尾年金分布的混合.     

新型水溶性超支化聚酰胺-酯的合成

均苯四甲酸酐与二乙醇胺经酰化反应制得中心核(4);4与AB2单体2,2-二羟甲基丙酸经熔融缩聚合成了一种新型水溶性的二代超支化聚酰胺-酯(1),其结构与性能经FT-IR,GPC,粘度法,化学滴定等表征。4的Mn=1 683,Mw=1 911,Mw/Mn=1.14,[ηinh]=0.067 6 dL·g-1;1的Mn=3 750,Mw=4 904,Mw/Mn=1.31,[ηinh]=0.086 1 dL·g-1。     

偶氮液晶基元封端聚氨酯的合成与性能研究

以丁二酸酐、苯胺和对硝基苯胺为原料,经两步反应制得一种偶氮液晶基元(2);2与不同分子量的聚氨酯预聚体通过封端反应合成了一系列偶氮液晶聚氨酯(4a～4e),其结构和液晶性能经UV,NMR,FT-IR,TGA,DSC,POM和XRD等表征.结果表明,2从室温到熔点温度均表现出液晶态的强双折射.4a～4e为热致/溶致型液晶聚氨酯,具有较宽的液晶相温度区间.4的DMF溶液的临界浓度[w(4)]为3%～6%.     

跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险

站在保险人的立场上,研究了跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题.在方差保费原理下,以盈余终值的期望指数效用达到最大作为最优准则,给出了最优策略和值函数的近似表达式.同时也证明了投资总比不投资好的结论.最后,通过一些数例和图表来进一步说明所获得的结论.     

周期函数Fourier级数展开式的唯一性

以 2 l为周期的函数 f(x)也可看作周期为 2 kl(k=1 ,2 ,3 ,… ) .设 f(x)满足 Dirichlet充分条件 ,[2 ]证明了按 [1 ]方法展开的以 2 l为周期的 Fourier级数和以 4l为周期的 Fourier级数对应的不同表达形式是一致的 .本文则在 [2 ]的基础上 ,进一步证明了按 [1 ]方法展开的以 2 l为周期的 Fourier级数和以 2 kl(k=1 ,2 ,3 ,… )为周期的 Fourier级数对应的表达式的一致性 ,从而得出结论 :任一周期函数 f(x)按 [1 ]方法展开的Fourier级数是唯一的 .     

周期函数Fourier级数展开式的唯一性

以2τ为周期的函数f（x）也可看作周期为2kτ（k=1,2,3…）。设f(x)满足Dirichlet充分条件,[2]证明了按[1]方法展开的以2τ为周期的Fourier级数和以4τ为周期的Fourier级数对应的不同表达形式是一致的。本则在[2]的基础上,进一步证明了按[1]方法展开的以2τ为周期的Fourier级数和以2kτ（k=1,2,3,…）为周期的Fourier级数对应的表达式的一致性,从而得出结论：任一周期函数f(x）按[1]方法展开的Fourier级数是唯一的。     

Markov调节中基于时滞和相依风险模型的最优再保险与投资

本文研究保险公司在Markov调节下基于时滞及相依风险模型的最优再保险与最优投资问题,其中市场被划分为有限个状态,一些重要的参数随着市场状态的转换而变化.假设保险公司的盈余过程由复合Poisson过程描述,而风险资产的价格过程由几何跳扩散模型刻画,并且假设这两个跳过程是相依的.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,在博弈论框架下,利用随机控制理论和相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,本文得到最优策略和值函数的显式表达,并证明解的存在性和唯一性.最后,通过一些数值实例,验证所得结论的正确性,并探讨一些重要参数对最优策略的影响.     

奥伯斯佯谬浅析

给出满足宇宙学原理的宇宙模型中计算星体视光度的一般公式，作为特例，导出“稳恒态”和“大爆炸”模型中星体视光度的表达式，结果表明这些模型是可以避免奥伯斯佯谬的。     

Sen时空中的陀螺进动效应

采用Frenet-Serret形式研究了Sen时空中的陀螺进动效应,得出了沿圆轨迹以任意常数角速 度运动的轨道陀螺进动的一般公式,当陀螺在赤道平面上沿短程线运动时,由一般公式出发 可得到精确的轨道周期进动角公式.作为特例,研究了静态dilaton时空中的陀螺进动效应. 将所得结果分别与Kerr-Newman和Reissner-Nordstrm时空中的情形相比较,发现dilaton 耦合使陀螺进动速率减慢,轨道周期进动角减小. 关键词： Sen时空 Frenet-Serret标架 Fermi-Walker移动     

最优比例与超额损失组合再保险下的破产概率

本文站在保险人的立场上,讨论了保险公司的最优组合再保险问题.通过纯粹比例再保险,纯粹超额损失再保险,或者这两类再保险的组合方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的最优准则下,我们得出了布朗运动模型和复合Poisson模型中最优值的显示表达,并且给出了复合Poisson模型中最优策略下破产概率的最小指数上界.我们还得出结论:在一定的条件下,总存在一种纯粹超额损失再保险策略比任何一类组合再保险策略都要好.最后,通过一些数例和图表来进一步说明我们在文中所获得的结论.