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121.
122.
纯生跳跃扩散型交换期权定价公式 总被引:1,自引:0,他引:1
在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权——资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权的解析公式。文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子. 相似文献
123.
124.
本文将两指标 ARMA 过程加以推广,提出了一类新的两指标弱平稳过程——EARMA 过程,给出了它的平稳性条件和可逆性条件;讨论了它的若干性质;并讨论了它的参数估计,其中主要是自相关估计的强相合速度。 相似文献
125.
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127.
128.
WUQun-ying 《数学季刊》2004,19(1):41-46
A new structure with the special property that instantaneous state and catas-trophes is imposed to ordinary birth-death processes is considered. Kendall‘s conjecture forthe processes is proved to be right. 相似文献
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在磁电子学领域,自旋极化输运与分子器件的结合是一个热门研究方向.最近,来自美国康奈尔大学的Pasupathy等,采用纳米加工技术,将单个C60分子吸附在一对Ni电极之间,构成了“铁磁电极-C60量子点”器件.量子点的Kondo效应和铁磁性交换耦合,原本是相互排斥的,在Pasupathy的实验中,两者被首次结合在一个器件中并加以观察.研究结果表明,如果器件的质量能够保证两种效应之间的竞争得到有效控制, 相似文献