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1.
本文研究了取值于Hilbert空间H且具有唯一不变测度μ的Ornstein-Uhlenbeck过程,利用平稳Gauss过程的log-Sobolev不等式的相关结论,得到了该过程满足log-Sobolev不等式的充分必要条件和最优常数,推广了Gross在对称情形下的结果. 相似文献
2.
本文得到了生灭过程和一维扩散过程满足Nash不等式的判别准则,并证明 了对此二类过程,非常返性蕴含相应半群如下收敛速度||P(t)||1→∞≤Ct-1.同时也给 出一般马氏链满足Nash不等式的充分条件. 相似文献
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任正民 《纯粹数学与应用数学》1999,15(2):55-61
对Riemann流形上一类非时齐的扩散过程,我们对其建立了类似的Bakry-Emery准则,从而建立了相应的对数Sobolev不等式。 相似文献
5.
设M是连通Riemann流形,Z是M上C′类向量场,L=(△ Z),本文使用Kendall的耦合分析,给出了参考测度为L-扩散过程在t时刻分布的对数Sobolev常数的估计,并由此建立了轨道空间上的对数Sobolev不等式。此外,本文还给出了流形上的对数Sobolev常数的一个上界估计,所获结果,是对文[1],[2]和[3]的相应结果的推广。 相似文献
6.
本文将古典风险模型推广为带干扰的一类相依风险模型。在此风险模型中,保单到达过程为一Pois-son过程,而索赔到达过程为保单到达过程的P-稀疏过程。利用鞅的方法得到了破产概率和Lundberg不等式。 相似文献
7.
双险种的Cox风险模型 总被引:15,自引:0,他引:15
由于保险公司经营规模的不断扩大,险种类型的增多,用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性,因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ(0)的明确表达式。 相似文献
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9.
《数学的实践与认识》2017,(17)
提出了一种保费收取过程为二项过程而索赔过程为其稀疏过程的风险模型,讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的更新方程和渐近估计式,并且根据Gerber-Shiu折现罚金函数的特点,还得到了一些相关精算量的渐近估计式. 相似文献
10.
丁克跃 《数学物理学报(A辑)》1996,16(3):269-275
该文平行于「1」中的U-过程的定义,定义了如下的行一列可交换过程:Sm,n(f)=1mn∑mi=1∑nj=1f(Xi,Yi,Ui-j),f∈F,其中,F为一族定义在「0,1」^3上实值可测函数,Xi,Yi,Ui,j,i≥1,j≥1为相互独立的随机变量,且均服从于「0,1」区间上的均匀分布。我们在适当的条件下,得到了这种两参数过程Sm,n(f),f∈F的强大数律。并且由文中的Decoupling不等 相似文献
11.
研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式. 相似文献
12.
Laws of the iterated logarithm are established for the local U-statistic process. This entails the development of probability
inequalities and moment bounds for U-processes that should be of separate interest. The local U-statistic process is based
upon an estimator of the density of a function of several i.i.d. variables proposed by Frees (J. Am. Stat. Assoc. 89, 517–525, 1994). As a consequence, our results are directly applicable to the derivation of exact rates of uniform in bandwidth consistency
in the sup and in the L
p
norms for these estimators.
Research of E. Giné partially supported by NSA Grant H98230-04-1-0075.
Research of D.M. Mason partially supported by NSA Grant MDA904-02-1-0034 and NSF Grant DMS-0503908. 相似文献
13.
讨论正态过程中的一个重要特例维纳过程,对正态过程的特性和它逼近随机过程的机制原理做出一定的分析研究。 相似文献
14.
Some limit theorems on the increments of a two-parameter Gaussian process are obtained via estimating large deviation probability inequalities on the suprema of the Gaussian process which is a generalization of a two-parameter Lévy Brownian motion. 相似文献
15.
On large increments of a two-parameter fractional Wiener process 总被引:2,自引:0,他引:2
In this paper, how big the increments are and some liminf behaviors are studied of a two-parameter fractional Wiener process.
The results are based on some inequalities on the suprema of this process, which also are of independent interest 相似文献
16.
In this article, we study risk-sensitive control problem with controlled continuous time pure jump process on a countable space as state dynamics. We prove multiplicative dynamic programming principle, elliptic and parabolic Harnack’s inequalities. Using the multiplicative dynamic programing principle and the Harnack’s inequalities, we prove the existence and a characterization of optimal risk-sensitive control under the near monotone condition. 相似文献
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18.
In this paper, some new properties and interesting estimations of mutual variation process for G-Brownian motion are presented, Kunita-Watanabe inequalities and Tanaka formula for multi-dimensional G-Brownian motion are also obtained. 相似文献
19.
本文研究了以分数布朗运动为输入过程的存储过程上穿高水平u形成的点过程的渐近泊松特性,结果表明当分数布朗运动参数H∈(0,1/2),u→∞时,该点过程弱收敛到泊松过程. 相似文献