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1.
对于相依线性回归方程组Yi=Xiβi+εi(i=1,2),我们提出了系数向量βi的一种较为简便的“朴实”的两步估计量,例如β1的估计量为β1(T)=(X’1,X1)^-1X‘1Y1-σ12σ22(X’1X1)^-1X‘1TY2。其中Σ=(σij)的一种估计量,本文给出了Σ的一种新取法,通过均方误差矩阵的大小我们证明了这种简便两种估计有有限样本量下可优效于LS估计。 相似文献
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考虑一类由两个相依回归方程组成的线性回归系统yi=Xiβi+ui(i=1,2),其中回归矩阵Xi(i=1,2)满足P1P2对称,这里Pi=Xi(XiXi)^-1Xi^1这种情况包括了以往文献「1,2,3,4」中考虑的一些情况,记βi和βi分别表示βi的基于∑的限定估计S和非限定估计S的两步估计,本文推导得βi是βi的Gauss-Markoff估计,本文讨论了βi相对于LS估计bi和非限定估计βi的 相似文献
3.
考虑相依回归(SUR)模型yi=Xiβi_ei,i=1,2,…,m,Eei=0,i,j=1;2,…m,其中yi和ei是n×1维随机向量,Xi是n×pi已知矩阵,βi是pi×1维参数向量,∑=(σij)m×m>0.文中给出了两个概念:独立贡献和简洁估计.主要结果是如下五种叙述等价:(1)SUR模型具有独立贡献;(2)βi的BLUE是简洁估计;(3)协方差改进估计是BLUEZ(4)βi的BLUE具有形式其中,j=1,2,…,m;(5)PkNiNj=0,i≠j,k,I,j=1,2,…,m 相似文献
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半参数回归模型的估计的渐近性质 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑半参数回归模型yi=xi^1β+g(ti)+ei,1≤i≤n;其中g为R上未知函数,σ0^2=D(e1)柴根象等在1995年给出了β的二阶段估计βn,本文基于β1建立了σ0^2的估计量σn^2,研究了误差方差估计σn^2的渐近正态性和强相合性,并且得到了可直接用于统计推断的统计量及其分布。 相似文献
5.
本文首先讨论了广义线性模型Y=Xβ+ε(ε~(O,V))的系数β的最优线性无偏估计是用T2=XY作为伴随变量对最小二乘估计T1=(XX)-1X1Y进行改进而得到的协方差改进估计.并把所得结果用于经济领域中的线性相依回归方程系统(SeeminglyUnrelatedRegressionEqautionsSystem).然后关于一类线性相依混合效应回归方程系统,提出了一种优化估计方法。 相似文献
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删失场合半参数回归模型的二阶段估计 总被引:4,自引:0,他引:4
邱瑾 《高校应用数学学报(A辑)》1998,13(3):281-288
对于半参数回归模型yi=x′iβ+g(ti)+ei,1≤i≤n,g为R1上未知函数,β为p×1维待估参数向量.本文考虑当yi被随机删失时β和g的估计.基于模型的可加性,利用综合数据法得到β的二阶段估计β~*n和g的估计g*n,并证明了它们的强相合性. 相似文献
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污染数据回归分析中参数的最小一乘估计 总被引:15,自引:0,他引:15
考虑简单回归模型:yi=x′iβ+ei,i=1,…,n。其中Eei=0,Ee^2i=σ^21。假设y1,y2,…,yn受到另一独立同分布随机变量序列μ1,μ,…,μn的污染,我们仅能观察到污染数据y^*i=(1-ν)yi,ν为未知的污染参数。本文用污染数据给出了β的最小一乘估计,并证明了它的渐近正态性和相合性。 相似文献
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本文采用并推广Rao[1]的协方差改进原理,证明了线性模型(1.1)的Gauaa-Markoff估计(1.2)具有协方差改进形式=(X′X)-1X′Y-(X′X)-1X′VN[NVN]+NY,其中N=I-X(X′X)-1X′.这一结果用于SUR系统yi=Xiβi+εi(i=1,2,…,m),容易得到Zellner两步估计的有限样本性质.本文得到了一类系统的有限样本方差结果,从而完善了一些已有结果. 相似文献
10.
NA样本下部分线性模型中估计的强相合性 总被引:9,自引:0,他引:9
考虑回归模型:yi=xiβ+g(ti)+σiei,1<i<n,其中σ_i~2=f(ui),(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列,f(·)和g(·)是未知函数,β是待估参数,误差{ei}为NA变量.我们对β的最小二乘估计βn和加权最小二乘估计Bn,在适当的条件下得到了它们的强相合性. 相似文献
11.
设(X(t),T1≤t≤T2)是可分,可测的高斯过程,均值函数为零,而协方差函数Г(s,t)=EX(s)X(t)具有连续一阶偏导,对于水平u↑∞,本文讨论X(t)在u上的逗留极限定理。 相似文献
12.
定义了各种条件多元概率母函数,并利用条件多元概率母函数这一强有力工具研究随机环境中r-维分支链的性质,并给出了其协方差阵的精确计算公式. 相似文献
13.
本文应用几何方法研究了协方差结构分析中的拟似然估计.对于该模型引进了对偶几何,在此基础上得到了拟似然估计的二阶渐近性质.通过对偶曲率给出了拟似然估计的偏差、方差和信息损失,并且给出了反映拟观察信息和拟期望信息之间关系的一个极限定理. 相似文献
14.
本文研究了宽平稳序列具有均方遍历性的充要条件问题.利用施瓦兹不等式,获得了复宽平稳序列均方遍历性的两个充要条件和一个易于验证的充分条件. 相似文献
15.
《数学物理学报(B辑英文版)》1999,19(5):555-563
The present paper deals with the problem of assessing the local influence in a growth curve model with Rao's simple covariance structure. Based on the likelihood displacement, the curvature measure is employed to evaluate the effects of some minor perturbations on the statistical inference, thus leading to the large curvature direction, which is the most critical diagnostic statistic in the context of the local influence analysis. As an application, the common covariance-weighted perturbation scheme is thoroughly considered. 相似文献
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GBVE分布的参数估计 总被引:7,自引:1,他引:6
设二元随机变量(X,Y)的生存函数为可.把它称作GBVE(θ1,θ2,δ).本文采用把元件和系统(串联)的定时截尾寿命试验数据综合起来进行统计分析的方法,研究GBVE(θ1,θ2,δ)中参数的估计及其性质.在θ1=θ2=θ的情况下给出了(θ,δ)的极大似然估计证明了具有强相合性和渐近正态性.在无θ1=θ2限制时给出了(θ1,θ2,δ)的矩法估计(θ1,θ2,θ3,δ),证明了同样具有强相合性和渐近正态性. 相似文献
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本文研究了多元线性同归模型岭估计的影响分析问题.利用最小二乘估计方法,获得了多元协方差阵扰动模型与原模型参数阵之间的岭估计的一些关系式,给出了度量影响大小的基于岭估计的广义Cook距离. 相似文献
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