基于证据理论的风险收益评价模型及其应用

针对影响风险及收益的因素,给出了一种基于D em pster-Shafer证据理论的风险收益综合评价模型.通过对影响风险收益的不确定性多属性进行融合,可以将风险收益评价问题转化为一般的确定性多属性风险评价问题.实例表明基于证据推理对风险收益进行综合评价是可行有效的.     

科技成果转让与利润分配率“β”的科学计算

在科技成果转让与利润分配率“β”的计算过程中 ,本文运用模糊优选和线性回归相结合计算方法确定科技成果转让与利润分配比例 ,并通过例子验证这种方法的科学性和先进性     

家电行业并购的财务风险预警研究

通过对家电行业的特点及其并购过程中财务风险的分析,建立了家电行业并购的财务风险评价指标体系,运用层次分析法确定各指标权重,给出了我国家电行业并购财务风险预警的模糊综合评价模型,并通过四川长虹与美菱电器的并购案例进行了实证分析,对并购活动中财务风险防范与控制方面存在的问题进行了分析,明确了财务风险防范与控制的重点.     

4PL模式下供应链资源整合的多回合博弈决策分析

为了对4PL模式下供应链资源整合的收益与风险关系进行系统量化研究,本文从整合成本输入及整合收益输出关系入手,在整合运作框架基础上,从参与整合活动主、客体双方的整合收益与风险的系统性权衡与量化角度对资源整合的多回合博弈决策问题进行了分析。通过将博弈过程合理分段,并采用模糊隶属函数分别描述博弈子过程特征和资源个体的整合收益与风险指标变动特征,提出了以多回合博弈过程为变量的综合评价决策方法,真实地在柔性整合决策过程中反映了博弈双方的主、客观状况及其在不同谈判阶段的获利与风险心理。最后,通过算例验证,决策方法可行、有效。     

基于灰色聚类-SPA的建筑施工项目安全风险评价

针对建筑施工阶段的安全风险,建立了基于灰色聚类-集对分析(SPA)的建筑施工项目安全风险的综合评价模型.在应用SPA确定安全风险评价因素权重的基础上,采用灰色聚类方法对建筑施工项目进行聚类分析,评价建筑施工项目安全风险所处的等级,最后依据SPA中集对势等级次序表分析建筑施工项目安全风险发展态势.实例分析证明了该模型的适用性和合理性,对比分析表明其评价结果的可靠性,为施工企业的安全风险决策提供借鉴.     

股份制公司的综合投资方案决策模型

对股份制公司的综合投资方案的决策问题进行了研究.首先依据多个投资方案的风险与收益并存的实际情况,建立了最佳投资组合方案的多目标决策模型.然后,由董事会综合各股东所持股份和相互评价权值,利用群决策的方法得到一个最终投资方案,此方案在理论上能使公司获得最大收益.     

国际工程承包风险的模糊综合评价

风险是客观存在的,并与利益共存.作为国际工程承包商要想在竞争日益激烈国际市场上寻求发展,就必须迎着风险前进.为了达到利用、回避、防范或转移风险的目的,运用专家调查法及AHP法设计了国际工程承包风险的综合评价指标体系,并确定了指标权重.最后用模糊评价方法对国际工程承包风险进行了综合评定,并进行了实证分析.     

大型客机零部件适航风险的贝叶斯网络推理研究

研究大型客机零部件适航风险的推理问题.基于适航取证中法规对飞机零部件适航的规定,研究了大型客机零部件适航的风险因素,建立了适航风险评价指标体系;构建了大型客机零部件适航风险推理的贝叶斯模型,采用区间数表征不确定的条件概率,结合云模型和模糊综合评价法确定先验概率;案例对某零部件适航的系统风险进行预测诊断.     

基于集对分析的水库诱发地震综合风险评价模型

在水库诱发地震综合风险评价指标体系建立的基础上,根据评价指标的物理含义及其对水库诱发地震的作用情况,建立了水库诱发地震综合风险评价等级标准.用基于加速遗传算法的模糊层次分析法确定水库诱发地震综合风险评价系统中各指标和各子系统的权重,建立了基于集对分析的水库诱发地震综合风险评价模型(SPA-IRAM).SPA-IRAM在克孜尔诱发地震综合风险评价中的应用结果表明:基于集对分析的级别特征值法和属性评判法的评价结果具有一致性和互补性,联合应用可保障SPA-IRAM评价结果的可靠性;该水库诱发地震综合风险评价等级接近于2到3级、介于弱险与中险之间,需要密切监测该水库所在地区的断层活动、水库周围断裂发育和库区岩层裂隙发育的情况,进一步提高水库所在地区人均GDP和水库所在地区钢筋混凝土房屋比例,降低第一产业产值在国民生产总值中的比重和水库所在地区砖木房屋比例.SPA-IRAM综合利用了评价指标、子系统和样本与评价等级标准间联系数的丰富的结构信息和层次信息,可从指标、子系统和样本3个层次定量地分析水库诱发地震综合风险的复杂状态,在水库诱发地震风险管理中具有重要意义.     

考虑模型不确定的TBP养老金的鲁棒最优投资策略研究

以目标收益养老金计划(TBP)模型研究鲁棒最优投资问题, 其中养老金管理者对模型参数不确定带来的风险是模糊风险厌恶的. 养老金管理者为规避风险和增加收益将投资于无风险资产和风险资产. 考虑连续时间情形, 假设养老金计划参保人的缴费是确定的, 而参保人的收益给付是确定目标收益给付, 资金账户的收益风险由不同代际的参保人共同承担, 同时考虑随机工资及其与金融市场的相关性. 以参保人退休后养老金给付偏离目标的风险和代际之间风险分担的组合最小化为投资决策目标, 并采用指数函数的形式描述实际给付与目标给付的偏离, 利用随机最优控制方法, 建立相应的HJB方程并求解得到最优投资收益策略和最优给付策略的解析解. 通过数值示例分析了模型参数对最优投资和最优给付策略的影响.     

基于犹豫模糊语言环境的投资组合优化研究

跟传统模糊投资组合相比,基于犹豫模糊语言环境的投资组合不仅可以使用自然语言对金融资产及其不确定程度进行评价,还可以避免评价过程中信息的丢失。本文根据犹豫模糊语言投资组合综合评价系统,对不同金融产品计算得分。通过设置不同的语言尺度函数的参数值及犹豫模糊语言优化模型的临界值,针对激进型、稳健型和保守型三类投资者分别提出了收益最大化和风险最小化犹豫模糊语言投资组合模型,对建立的非线性模型进行求解,得到犹豫模糊语言投资组合的最优解。最后,用数值仿真验证了模型的合理性和有效性。     

地铁车站火灾风险的模糊综合评价

根据地铁车站火灾的特点,确定地铁车站火灾风险的评价指标体系及权重.运用模糊数学原理,建立地铁车站火灾风险的模糊综合评价模型,并应用模型对某地铁车站火灾风险进行评价,较好的反映该地铁车站火灾安全的实际状况.方法为地铁车站火灾风险评价提供了新的思路,也为地铁车站火灾的防治提供理论依据.     

基于Elmeri指标体系的煤矿作业区安全风险模糊综合评价

2016年起我国推行煤矿安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,各煤矿积极探索自主管理之路,如何将作业区域的风险辨识与总体评价有机结合,建立综合评价模型是值得探讨的课题.本文给出一种便捷的安全风险模糊评价模型首先基于Elmeri指标体系构建了安全的行为、健康危险源、事故危险源、重大事故控制和应急准备5个一级指标和15个二级指标,在作业区进行现场观察,计算出安全指数作为风险管控的依据,采用层次分析法确定指标权重采用梯形分布确定隶属度函数,在总体评价中确定了好、较好、一般、差四个模糊评价等级,根据M(.,+)模型和最大隶属度原则确定作业区域安全风险等级,并在煤矿进行现场应用,该模型方法简单,将定量的风险辨识数据与综合评价有机结合起来,评价结果与实际相符,值得在国内外推广.     

基于Copula-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究

结合相依结构函数Copula和极值理论EVT,构建了我国股票市场经流动性调整的La-Copula-EVT风险价值模型,并用沪深收益序列的分笔高频数据进行了实证分析,发现我国沪深股市收益序列的上尾和下尾都存在较高相关性,后验测试结果表明构建的模型能够对实际损失进行很好的拟合;然后在该模型的基础上进一步分析了我国沪深股市的风险价值和预期不足在不同置信区间的敏感度差异,确定了适合La-Copula-EVT模型的最优置信度区间。     

双侧风险度量方法及其在投资组合优化模型中的应用

现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受.同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析.研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响.     

以生产企业为核心的食品供应链风险评价研究

食品质量关乎人们的生活品质和身体健康,而食品质量的高低与以生产企业为核心的食品供应链风险高度相关.控制食品质量,则需要分析和评价食品供应链风险,但现有的食品供应链风险研究文献中缺乏针对以生产企业为核心的食品供应链风险的分析与评价.采用文献研究和理论分析相结合的方法对以生产企业为核心的食品供应链风险进行基于数据包络分析的模糊综合评价.首先,分析了以生产企业为核心的食品供应链风险的影响要素,构建了风险指标体系;其次,依据所建立的风险指标体系,运用基于数据包络分析的模糊综合评价方法对供应链风险进行了系统评价,克服了模糊综合评价的主观性弊端,使经过数据包络分析后的数据更接近以生产企业为核心的食品供应链运作的实际情况;最后,通过算例验证了此方法的有效性.     

洪灾综合风险分析方法讨论(Ⅰ)——基于集对分析理论

随着社会经济的发展及人们对洪水灾害认识的深入,洪灾风险的研究从单一风险转向综合风险,将是防洪减灾理论发展的必然趋势.根据洪灾风险的特性,引入信息的整体性原理,并应用集对分析理论对洪灾风险系统进行确定不确定分析,首次提出了洪灾系统风险的同异反分析方法.该方法将干旱、洪涝及其风险信息综合体现在洪水灾害系统的联系度中,从而为进一步开展详尽的综合风险分析奠定了理论基础.     

具有现实约束的不确定均值—机会投资组合决策

本文将风险资产的收益看作梯形不确定变量,用机会约束表示风险控制(投资组合的实际收益低于预设的收益这一事件成立的机率不超过某一置信水平)。考虑最小交易量限制、基数约束、交易成本、借款约束和上下界约束,文章提出不确定均值——机会投资组合优化模型。该模型为全整数规划,精确算法难以在规定时间求出最优解,特别是当模型的规模较大时精确算法很难求解,文章设计一个遗传算法进行求解。最后通过实证研究分别对遗传算法进行可行性分析,对最大损失、置信度水平和投资组合中资产数量进行灵敏性分析,从而验证了模型和算法的有效性。     

新疆油田非金属管道风险评价

针对新疆油田非金属管道在集输、注水、供水等系统上使用过程中暴露的诸多问题,确定了非金属管道风险事故因素集,建立了基于模糊综合评判法的非金属管道风险评价数学模型,采用层次分析法确定指标权重区间,对非金属管道进行风险评定.通过实例分析表明,管道材质、运行管理及施工质量在非金属管道使用风险中起到主导作用.     

基于AGA-AHP模糊综合评价模型的国际工程项目风险评价

针对国际工程项目风险评价问题,提出了基于AGA-AHP的模糊综合评价模型.运用加速遗传算法(AGA)对层次分析法(AHP)进行改进,快速检验判断矩阵的一致性,修正不满足一致性原则的判断矩阵,并计算AHP中各层指标权重,再结合模糊综合评价法对国际工程项目进行风险评价.经理论分析与实例验证证明,运用AGA-AHP模糊综合评价模型对国际工程项目进行风险评价,其结果更合理、客观,精确度也更高,为国际工程项目领域进行风险管理与决策制定时提供了参考依据.